Les moyennes mobiles parfaites pour le day trading

Les day traders ont besoin d’une rétroaction continue sur l’évolution des prix à court terme pour prendre des décisions d’achat et de vente ultra-rapides. Les barres intrajournalières enveloppées dans plusieurs moyennes mobiles servent à cette fin, permettant une analyse rapide qui met en évidence les risques actuels (ainsi que les entrées et les sorties les plus avantageuses). Ces moyennes fonctionnent également comme des filtres macro, indiquant au trader observateur les meilleurs moments pour se tenir à l’écart et attendre des conditions plus favorables.

Choisir les bonnes moyennes mobiles ajoute de la fiabilité à toutes les stratégies de day trading basées sur la technique, tandis que des paramètres médiocres ou mal alignés compromettent des approches autrement rentables. Dans la plupart des cas, des paramètres identiques fonctionneront dans tous les délais à court terme, permettant au trader de faire les ajustements nécessaires sur la seule longueur du graphique.

Compte tenu de cette uniformité, un ensemble identique de moyennes mobiles fonctionnera pour les techniques de scalping, ainsi que pour acheter le matin et vendre l’après-midi. Le trader réagit aux différentes périodes de détention en utilisant uniquement la longueur du graphique, les scalpers se concentrant sur les graphiques d’une minute, tandis que les day traders traditionnels examinent les graphiques de 5 et 15 minutes. Ce processus s’étend même aux prises de nuit, permettant aux swing traders d’utiliser ces moyennes sur un graphique de 60 minutes.

5-8-13 Moyennes mobiles

La combinaison de moyennes mobiles simples (SMA) à 5, 8 et 13 barres offre un ajustement parfait pour les stratégies de day trading. Ce sont des paramètres accordés par Fibonacci qui ont résisté à l’épreuve du temps, mais des compétences d’interprétation sont nécessaires pour utiliser les paramètres de manière appropriée. Il s’agit d’un processus visuel, qui examine les relations relatives entre les moyennes mobiles et le prix, ainsi que les pentes des moyennes mobiles qui reflètent des changements subtils dans l’élan à court terme.

Les augmentations de l’élan observé offrent des opportunités d’achat aux day traders, tandis que les diminutions signalent des sorties opportunes. Les baisses qui déclenchent des roulements de moyennes mobiles baissières sur plusieurs périodes offrent des opportunités de vente à découvert, avec des ventes rentables couvertes lorsque les moyennes mobiles commencent à augmenter. Le processus identifie également les marchés latéraux, indiquant au day trader de se tenir à l’écart lorsque la tendance intrajournalière est faible et que les opportunités sont limitées.

Exemples utilisant des moyennes mobiles

Apple Inc. (AAPL) construit un modèle de base au-dessus de 105 $ (A) sur le graphique de 5 minutes et éclate dans un rallye à court terme pendant l’heure du déjeuner (B). Les SMA à 5, 8 et 13 barres pointent vers un terrain plus élevé, tandis que la distance entre les moyennes mobiles augmente, signalant une dynamique de rallye croissante. Le prix se déplace vers un alignement haussier au-dessus des moyennes mobiles, avant un swing de 1,40 point qui offre de bons bénéfices en day trading.

Le rallye s’arrête après 12 heures, ramenant le prix au SMA à 8 barres (C), tandis que le SMA à 5 barres recule et trouve un support au même niveau (D), avant une dernière poussée de rallye. Les day traders agressifs peuvent prendre des bénéfices lorsque les prix baissent à travers le SMA à 5 barres ou attendre que les moyennes mobiles s’aplatissent et se reroulent (E), ce qu’ils ont fait au milieu de l’après-midi. Les deux niveaux de prix offrent des sorties avantageuses.

L’action Apple se consolide à près de 109 $ à la fin d’une session (A) et baisse le lendemain matin (B). Les SMA à 5, 8 et 13 barres pointent vers un terrain plus bas tandis que la distance entre les moyennes mobiles augmente, signalant une dynamique de vente croissante. Le prix se déplace vers un alignement baissier sur le bas des moyennes mobiles, avant un swing de 3 points qui offre de bons bénéfices sur les ventes à découvert.

La vente s’arrête en milieu de matinée, faisant monter le prix dans le SMA à 13 barres (C) tandis que le SMA à 5 barres rebondit jusqu’à ce qu’il rencontre une résistance au même niveau (D), avant une dernière poussée de vente. Les day traders agressifs peuvent prendre des bénéfices sur les ventes à découvert pendant que le prix monte au-dessus de la SMA à 5 barres ou attendre que les moyennes mobiles s’aplatissent et augmentent (E), ce qu’ils ont fait en milieu d’après-midi. Les deux niveaux de prix offrent des sorties de vente à découvert avantageuses.

Signaux pour se tenir à l’écart

Les interrelations entre les prix et les moyennes mobiles signalent également des périodes de coût d’opportunité défavorable lorsque le capital spéculatif doit être préservé. Les marchés sans tendance et les périodes de forte volatilité forceront les SMA à 5, 8 et 13 barres à se transformer en scies à chantourner à grande échelle, avec une orientation horizontale et des croisements fréquents incitant les traders observateurs à s’asseoir sur leurs mains.

Les fourchettes de négociation s’étendent sur les marchés volatils et se contractent sur les marchés sans tendance. Dans les deux cas, les moyennes mobiles montreront des caractéristiques similaires qui conseillent la prudence avec les positions de day trading. Ces attributs défensifs doivent être mémorisés et utilisés comme filtre prioritaire pour les stratégies à court terme, car ils ont un impact démesuré sur le compte de résultat.

Apple oscille et se faufile tout au long d’une session de l’après-midi dans un schéma agité et volatil, avec des prix oscillant dans une fourchette de 1 point. Les SMA à 5, 8 et 13 barres montrent des faux-semblants similaires, avec de multiples croisements mais peu d’alignement entre les moyennes mobiles. Ces niveaux de bruit élevés avertissent le day trader observateur de lever les enjeux et de passer à un autre titre.

L’essentiel

Les moyennes mobiles simples à 5, 8 et 13 barres offrent des entrées parfaites pour les day traders cherchant un avantage dans le trading sur le marché à la fois du côté long et du côté court. Les moyennes mobiles fonctionnent également bien comme filtres, indiquant aux acteurs du marché aux doigts rapides lorsque le risque est trop élevé pour les entrées intrajournalières.