Définition du ruban de moyenne mobile

Qu’est-ce qu’un ruban de moyenne mobile ?

Les rubans de moyenne mobile sont une série de moyennes mobiles (MA) de différentes longueurs qui sont tracées sur le même graphique pour créer un indicateur en forme de ruban. Les traders peuvent déterminer la force d’une tendance en regardant la distance entre les moyennes mobiles, ainsi qu’identifier les zones clés de support ou de résistance en regardant le prix par rapport au ruban.

Les rubans peuvent également être utilisés pour signaler des changements de tendance potentiels lorsque le prix se déplace à travers les rubans ou que les rubans se croisent.

Formule pour un ruban de moyenne mobile

$\begin{array}{cc}& \end{array}$

Ruban de moyenne mobile

=

Plusieurs SMA

où:

SMA

=

Moyennes mobiles simples

SMA

=

Prix

1

+

Prix

2

+

Prix

3

+

??

Prix

m

m

m

=

Nombre de périodes

begin{aligned} &text{Moving Average Ribbon} = text{Plusieurs SMA} \ &textbf{où :} \ &text{SMAs} = text{Moyennes mobiles simples} \ &text {SMA} = frac{ text{Price}_1 + text{Price}_2 + text{Price}_3 + cdots text{Price}_n }{ n } \ &n = text{Nombre de périodes } \ end{aligné} ​Ruban de moyenne mobile=Plusieurs SMAoù:SMA=Moyennes mobiles simplesSMA=mPrix1​+Prix2​+Prix3​+??Prixm​​m=Nombre de périodes​

Comment calculer un ruban de moyenne mobile

1. Déterminez combien d’agents de gestion seront utilisés.
2. Choisissez leurs longueurs/périodes d’analyse.
3. Calculer la moyenne mobile simple pour chaque

Que vous dit un ruban de moyenne mobile ?

Les rubans de moyenne mobile sont souvent composés de six à huit moyennes mobiles de différentes longueurs, bien que certains commerçants puissent en choisir moins ou plus. Les traders utilisent souvent un simple ruban de moyenne mobile défini à des intervalles de 10 périodes, tels que des moyennes mobiles de 10, 20, 30, 40, 50 et 60 périodes. L’intervalle n’a pas besoin d’être de 10 périodes, il pourrait être de cinq ou 15, n’importe quel autre intervalle.

La réactivité de l’indicateur peut être ajustée en modifiant le nombre de périodes utilisées dans les moyennes mobiles, ou en changeant le type de moyenne mobile d’une moyenne mobile simple (SMA) à une moyenne mobile exponentielle (EMA).

Moins il y a de périodes utilisées pour créer les moyennes, plus le ruban est sensible aux légères variations de prix. Par exemple, une série de moyennes mobiles sur 5, 15, 25, 35 et 45 périodes réagira plus rapidement aux variations de prix à court terme que les moyennes mobiles sur 150, 160, 170, 180 périodes. Cette dernière serait privilégiée par un investisseur à plus long terme qui ne souhaite que souligner les grands tournants de l’actif.

Lorsque le prix est au-dessus du ruban, ou au moins au-dessus de la plupart des MA, cela aide à confirmer une tendance à la hausse des prix. Les MA orientés vers le haut aident également à confirmer une tendance haussière.

Lorsque le prix est inférieur aux MA, ou du moins à la plupart d’entre eux, et que les MA sont inclinés vers le bas, cela aide à confirmer un prix en baisse.

Considérations particulières

Les traders peuvent ajuster l’indicateur afin qu’il fournisse des zones de support et de résistance. Modifiez les périodes d’analyse des MA de manière à ce que le bas du ruban, par exemple, fournisse un soutien à une tendance à la hausse des prix dans le passé. À l’avenir, le ruban pourra à nouveau servir de support. Le même concept s’applique aux tendances baissières et à la résistance.

Lorsque le ruban se dilate, cela permet de confirmer une tendance au renforcement. Par exemple, lors d’une forte hausse des prix, les MA se déploieront à mesure que les MA plus courtes s’éloigneront des MA à plus longue période.

Lorsque le ruban se contracte, cela indique que le prix est entré dans une phase de consolidation ou de retrait.

Lorsque les rubans se croisent, cela peut indiquer un changement de tendance potentiel. Certains commerçants peuvent attendre que tous les rubans se croisent pour confirmer un renversement de prix, tandis que d’autres peuvent n’avoir besoin de voir que quelques-unes des MA se croiser avant de prendre des mesures.

Exemple de ruban de moyenne mobile

Le graphique suivant montre un exemple de ruban de moyenne mobile dans le SPDR S&P 500 ETF (SPY).

Dans l’exemple ci-dessus, vous pouvez identifier les tendances haussières ou baissières en regardant quand les indicateurs commencent à se croiser plus bas ou plus haut, ce qui change leur couleur du vert au rouge et du rouge au vert, respectivement, sur cette plate-forme graphique. L’élargissement des lignes suggère que la force de la tendance augmente tandis que le rétrécissement des lignes suggère que la tendance perd de son élan.

Ruban de moyenne mobile par rapport à la moyenne mobile multiple de Guppy

Les traders individuels détermineront combien de MA constituent leur ruban de moyenne mobile et détermineront également la période d’analyse de ces MA. La moyenne mobile multiple Guppy est plus structurée en ce sens qu’elle a un nombre défini d’AM avec des périodes d’analyse définies. Bien que ceux-ci puissent toujours être modifiés par le commerçant, les paramètres par défaut du Guppy sont de 12 MA, avec des périodes de trois, cinq, huit, 10, 12, 15, 30, 35, 40, 45, 50 et 60.

Limites de l’utilisation d’un ruban de moyenne mobile

Plus il y a d’AM sur un graphique, plus il devient difficile de déterminer celles qui sont pertinentes. Par exemple, si un trader se concentre principalement sur la MA inférieure dans une tendance à la hausse, alors les autres MA ne font qu’encombrer le graphique.

Alors que la contraction, les croisements et l’expansion du ruban peuvent aider à évaluer la force, les retraits et les inversions de la tendance, les MA sont toujours à la traîne. Cela signifie que le prix peut avoir déjà bougé de manière significative avant que le ruban ne signale le changement de prix.

Le ruban peut fournir un soutien et une résistance à certains moments, mais pas à d’autres. Aussi, comme indiqué ci-dessus, une fois le milieu du ruban peut servir de support, tandis que la fois suivante c’est le haut ou le bas du ruban. Lorsque le support est cassé et que le prix a traversé tous les rubans, cela serait généralement considéré comme un renversement de tendance, surtout si les AG se croisent également, mais de tels mouvements n’entraînent pas toujours un renversement de prix. Le retrait peut avoir été juste plus profond que les MA, et après le retrait, la tendance originale reprend.

Les rubans de moyenne mobile sont mieux utilisés en conjonction avec d’autres formes d’analyse, telles que l’action des prix, d’autres indicateurs techniques et l’analyse fondamentale pour les traders à plus long terme.