Oscillateur stochastique vs indice de moment stochastique
Oscillateur stochastique vs indice de momentum stochastique : un aperçu
L’oscillateur stochastique et l’indice de momentum stochastique (SMI) sont tous deux des outils utilisés pour indiquer le momentum et sont souvent utilisés par les traders financiers pour comprendre les courants psychologiques sous-jacents et leur relation avec les mouvements de prix. Bien que les deux outils ne soient pas des moyens infaillibles de déterminer la direction des prix, ils peuvent offrir des informations clés sur l’opinion publique concernant une action, un ETF ou un secteur.
Presque tous les traders utilisent au moins un des outils, mais ils diffèrent en ce que l’oscillateur est un outil plus simple et considère le cours de clôture d’une période donnée, comme un jour ou une semaine. En revanche, le SMI utilise plus de valeurs, produisant une médiane de la fourchette haute/basse du mouvement des prix.
Points clés à retenir
- Les deux outils stochastiques sont utilisés pour déterminer le momentum dans une condition de marché donnée.
- L’oscillateur stochastique est un outil plus simple et affiche un momentum directionnel basé sur le cours de clôture.
- L’indice de dynamique stochastique, ou SMI, montre la dynamique de clôture et sa relation avec la plage médiane haute/basse pour cette période.
Définition de la modélisation stochastique
Oscillateur stochastique
L’oscillateur stochastique est un indicateur technique de momentum utilisé pour comparer le cours de clôture à une fourchette de prix sur une période de temps donnée. Cet oscillateur est sensible aux fluctuations des prix du marché, bien que le niveau de fluctuation de l’indicateur puisse être quelque peu lissé en modifiant la période de temps mesurée.
Les traders financiers utilisent à la fois l’oscillateur stochastique et l’indice de dynamique stochastique pour évaluer la dynamique du marché.
La théorie derrière l’oscillateur stochastique est assez basique : le prix d’un titre clôture à son plus haut dans un marché à tendance haussière, et de même, clôture à son plus bas dans un marché à tendance baissière.
Indice de momentum stochastique
L’indice de dynamique stochastique (SMI) est une version plus raffinée de l’oscillateur stochastique, utilisant une plage de valeurs plus large et ayant une sensibilité plus élevée aux cours de clôture.
Le SMI est considéré comme un raffinement de l’oscillateur stochastique. Il calcule la distance du cours de clôture actuel par rapport à la médiane de la fourchette de prix haut/bas. William Blau a développé le SMI, qui tente de fournir un indicateur plus fiable, moins sujet aux fausses fluctuations.
Le SMI a une plage normale de valeurs comprises entre +100 et -100. Lorsque le cours de clôture actuel est supérieur à la médiane ou à la valeur médiane de la fourchette haute/basse, la valeur résultante est positive. Lorsque le cours de clôture actuel est inférieur à celui du point médian de la fourchette haute/basse, le SMI a une valeur négative.
Comme l’oscillateur stochastique, le SMI est principalement utilisé par les traders ou les analystes pour indiquer des conditions de surachat ou de survente sur un marché. Il est utilisé avec des indicateurs de volume pour montrer si le momentum exerce une pression de vente ou d’achat importante. Les traders utilisent également le SMI comme indicateur de tendance générale, interprétant les valeurs supérieures à 40 comme indiquant une tendance haussière et les valeurs négatives supérieures à -40 comme indiquant une tendance baissière.
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