L’exposition à la cryptographie a un impact positif sur les portefeuilles d’investissement, selon une étude
Il a été démontré que l’allocation de fonds aux positions d’investissement crypto a un impact positif sur la performance des portefeuilles d’investissement diversifiés.
Selon une étude des sociétés de gestion d’actifs cryptographiques Iconic Funds et Cryptology Asset Group, la capacité des investissements cryptographiques à avoir un impact positif sur la performance des portefeuilles d’investissement croise plusieurs modèles d’allocation d’actifs.
Cette capacité à améliorer la rentabilité de portefeuilles d’investissement diversifiés se produit même malgré la volatilité des crypto-monnaies, en particulier le récent krach boursier de mai.
L’étude de recherche intitulée : « Crypto-monnaies et le ratio de Sharpe des modèles d’investissement traditionnels » a examiné les changements dans le profil risque-rendement de plusieurs méthodes d’allocation de portefeuille en raison de l’ajout d’actifs. de crypto-monnaie.
Cet examen risque-rendement a été effectué en mesurant les variations du ratio de Sharpe – la mesure des rendements excédentaires obtenus pour la détention d’un actif volatil – lorsque les positions cryptographiques ont été incluses dans les différents modèles de portefeuille d’actifs.
La crypto étant considérée comme une classe d’actifs non corrélée, la performance risque-rendement des portefeuilles d’investissement devrait s’améliorer avec l’ajout de crypto-monnaies malgré leurs mouvements de prix volatils apparents.
En supposant une stratégie d’investissement passive, l’étude a cartographié les changements du ratio de Sharpe pour les modèles de portefeuille traditionnels avec l’introduction d’une exposition cryptographique par rapport à un indice de référence sans allocation de crypto-monnaie.
Pour étudier l’impact de l’augmentation des positions de crypto pour chaque modèle de portefeuille, l’étude a également rééquilibré l’allocation de crypto-monnaie sur une base de 1%, 3% et 5%.
Détaillant ses conclusions, l’étude a déclaré: « Ce rapport constate que l’ajout de crypto-monnaies à tout portefeuille couvert a eu un impact positif sur les rendements ainsi que sur la performance risque-rendement du portefeuille », ajoutant:
« Ce résultat est valable malgré une correction significative sur les marchés de la crypto au début de 2021. De plus, l’ajout de plus de crypto-monnaies a conduit à des rendements encore plus élevés. »
Selon le document, les résultats de l’étude 2021 soutiennent également les conclusions tirées de la recherche 2020 qui a montré l’impact positif des allocations crypto sur les portefeuilles d’investissement malgré le krach boursier de la mi-mars (jeudi noir). .
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L’exposition à la cryptographie devient une grande tendance parmi les investisseurs institutionnels. Comme indiqué précédemment par TUSEN, un récent rapport de la Bank of America a montré que 20 grandes entreprises publiques aux États-Unis ont des investissements importants basés sur des actifs numériques.
En septembre, une enquête réalisée par la société de gestion d’investissement européenne Nickel Digital Asset Management a déclaré que 62% des investisseurs institutionnels mondiaux sans exposition à la crypto commenceront à faire des percées dans la crypto-monnaie et la blockchain au cours des 12 prochains mois. mois.