Indice de force relative (RSI) par rapport à l’oscillateur stochastique

L’indice de force relative (RSI) et l’oscillateur stochastique sont tous deux des oscillateurs de dynamique des prix utilisés pour prévoir les tendances du marché. Malgré leurs objectifs similaires, les deux indicateurs ont des théories et des méthodes sous-jacentes très différentes. L’oscillateur stochastique repose sur l’hypothèse que les cours de clôture devraient clôturer dans la même direction que la tendance actuelle. Le RSI suit les niveaux de surachat et de survente en mesurant la vitesse des mouvements de prix. De plus en plus d’analystes utilisent le RSI sur l’oscillateur stochastique, mais les deux sont des indicateurs techniques bien connus et réputés.

indice de force relative

J. Welles Wilder Jr. a développé un indice de force relative en comparant les gains récents sur un marché aux pertes récentes. De cette façon, le RSI est un indicateur de dynamique qui mesure l’ampleur des changements de prix récents pour évaluer les conditions de surachat ou de survente du prix d’une action ou d’un autre actif.

Le RSI est généralement affiché sous la forme d’un oscillateur (un graphique linéaire qui se déplace entre deux extrêmes) le long du bas d’un graphique et peut avoir une lecture de 0 à 100. Le point médian de la ligne est de 50. Lorsque le RSI dépasse 70, l’actif sous-jacent est considéré comme suracheté. À l’inverse, l’actif est considéré comme survendu lorsque le RSI est inférieur à 30. Les traders utilisent également le RSI pour identifier les zones de support et de résistance, repérer les divergences pour d’éventuels retournements et confirmer les signaux d’autres indicateurs.

Oscillateurs stochastiques

George Lane a créé des oscillateurs stochastiques, qui comparent le cours de clôture d’un titre à une fourchette de ses cours sur une certaine période de temps. Lane pensait que les prix avaient tendance à clôturer près de leurs sommets sur les marchés à la hausse et près de leurs plus bas sur les marchés à la baisse. Comme le RSI, les valeurs stochastiques sont tracées dans une plage comprise entre 0 et 100. Des conditions de surachat existent lorsque l’oscillateur est supérieur à 80 et l’actif est considéré comme survendu lorsque les valeurs sont inférieures à 20.

Le graphique de l’oscillateur stochastique se compose généralement de deux lignes : une reflétant la valeur réelle de l’oscillateur pour chaque session et une reflétant sa moyenne mobile simple sur trois jours. Parce que le prix est censé suivre la dynamique, l’intersection de ces deux lignes est considérée comme un signal qu’un renversement pourrait être en cours, car il indique un grand changement de dynamique d’un jour à l’autre.

Les divergences entre l’oscillateur stochastique et la tendance des prix sont également considérées comme un important signal d’inversion. Par exemple, lorsqu’une tendance baissière atteint un nouveau plus bas, mais que l’oscillateur affiche un plus bas plus haut, cela peut être un indicateur que les ours épuisent leur élan et qu’un renversement haussier se prépare. De même, les divergences entre le RSI et le prix sont également considérées comme importantes.

La ligne de fond

Alors que l’indice de force relative a été conçu pour mesurer la vitesse des mouvements de prix, la formule de l’oscillateur stochastique fonctionne mieux lorsque le marché se négocie dans des fourchettes cohérentes. De manière générale, le RSI est plus utile sur les marchés en tendance, et les stochastiques sont plus utiles sur les marchés latéraux ou agités.