Définition du trading lié à une fourchette

Qu’est-ce que le trading lié à une fourchette ?

Le trading lié à une fourchette est une stratégie de trading qui cherche à identifier et à capitaliser sur des titres, comme des actions, négociés dans des canaux de prix. Après avoir trouvé les principaux niveaux de support et de résistance et les avoir connectés aux lignes de tendance horizontales, un trader peut acheter un titre au support de la ligne de tendance inférieure (en bas du canal) et le vendre à la résistance de la ligne de tendance supérieure (en haut du canal).

Comprendre le trading lié à une fourchette

Les stratégies de trading liées au range impliquent de connecter les hauts et les bas de réaction avec des lignes de tendance horizontales pour identifier les zones de support et de résistance. La force ou la fiabilité de la ligne de tendance en tant que zone de support ou de résistance dépend du nombre de fois où le prix y a réagi. Par exemple, si le prix est descendu de la ligne de tendance de résistance cinq ou quatre fois, il est considéré comme plus fiable que si le prix ne s’en est éloigné que deux fois.

Une fourchette de négociation se produit lorsqu’un titre se négocie entre des prix élevés et bas constants pendant une période de temps. Le haut de la fourchette de négociation d’un titre offre souvent une résistance aux prix, tandis que le bas de la fourchette de négociation offre généralement un soutien des prix.

Les traders capitalisent sur le trading lié au range en achetant à plusieurs reprises sur la ligne de tendance de support et en vendant sur la ligne de tendance de résistance jusqu’à ce que le titre sorte d’un canal de prix. L’idée est que le prix est plus susceptible de rebondir à partir de ces niveaux que de les franchir, ce qui met le rapport risque-rendement en leur faveur, bien qu’il soit important de toujours surveiller une éventuelle cassure ou panne.

La plupart des traders placent des points stop juste au-dessus des lignes de tendance supérieure et inférieure pour atténuer le risque de lourdes pertes dues à une cassure ou à une panne de volume élevé. Par exemple, si un titre a une ligne de tendance de support inférieure à 10,00 $ et une ligne de tendance de résistance supérieure à 15,00 $, le trader peut acheter l’action à 11,00 $, juste après un rebond, avec un stop-loss de 9,00 $. Cela protège le trader si l’action s’effondre par rapport à la ligne de tendance de support.

De nombreux commerçants utilisent également d’autres formes d’analyse technique en conjonction avec les canaux de prix pour augmenter leurs chances de succès. Par exemple, les traders peuvent surveiller le volume associé à un rebond à partir d’un niveau de support pour évaluer la probabilité d’une panne ou d’une cassure. L’indice de force relative (RSI) est également un indicateur utile de la force de la tendance à un moment donné dans un canal de prix.

Exemple de trading lié à une fourchette

Le graphique suivant montre un exemple de stratégie de trading liée à une fourchette avec des flèches en place pour les transactions potentiellement longues et courtes.

Dans ce graphique, un trader a peut-être remarqué que l’action commençait à former un canal de prix fin octobre et début novembre. Après la formation des pics initiaux, le trader peut avoir commencé à placer des transactions longues et courtes sur la base de ces lignes de tendance, avec un total de quatre transactions courtes et de deux transactions longues. La cassure de l’action par rapport à la résistance de la ligne de tendance supérieure marque la fin du trading lié à la fourchette.

Stratégies de fourchette de négociation

Soutien et résistance: Si un titre se situe dans une fourchette de négociation bien établie, les traders peuvent acheter lorsque le prix approche du support et vendre lorsqu’il atteint la résistance. Les indicateurs techniques, tels que l’indice de force relative (RSI), l’oscillateur stochastique et l’indice du canal des matières premières (CCI), peuvent être utilisés pour confirmer les conditions de surachat et de survente lorsque le prix oscille dans une fourchette de négociation.

Par exemple, un trader peut saisir une position longue lorsque le prix d’une action se négocie au niveau du support et que le RSI donne une lecture de survente inférieure à 30. Alternativement, le trader peut décider d’ouvrir une position courte lorsque le RSI passe en territoire de surachat au-dessus de 70. Un ordre stop-loss doit être placé juste en dehors de la fourchette de négociation pour minimiser les risques.

Éclats et pannes: Les traders peuvent entrer dans le sens d’une cassure ou d’une rupture à partir d’un range de trading. Pour confirmer que le mouvement est valide, les traders doivent utiliser d’autres indicateurs, tels que le volume et l’action des prix.

Par exemple, il devrait y avoir une augmentation significative du volume lors de la cassure ou de la panne initiale, ainsi que plusieurs clôtures en dehors de la fourchette de négociation. Au lieu de courir après le prix, les traders peuvent vouloir attendre un retracement avant d’entrer dans une transaction. Par exemple, un ordre d’achat à cours limité peut être placé juste au-dessus du haut de la fourchette de négociation, qui sert désormais de niveau de support. Un ordre stop-loss pourrait se situer à l’opposé de la fourchette de négociation pour se protéger contre une cassure ratée.