Définition du nuage Ichimoku : formule et calcul

Qu’est-ce que le nuage Ichimoku ?

Le nuage Ichimoku est une collection d’indicateurs techniques qui montrent les niveaux de support et de résistance, ainsi que l’élan et la direction de la tendance. Pour ce faire, il prend plusieurs moyennes et les trace sur un graphique. Il utilise également ces chiffres pour calculer un « nuage » qui tente de prévoir où le prix pourrait trouver un support ou une résistance à l’avenir.

Le nuage Ichimoku a été développé par Goichi Hosoda, un journaliste japonais, et publié à la fin des années 1960. Il fournit plus de points de données que le graphique en chandeliers standard. Bien que cela semble compliqué à première vue, ceux qui savent lire les graphiques le trouvent souvent facile à comprendre avec des signaux de trading bien définis.

Les formules du nuage Ichimoku

Voici les cinq formules pour les lignes qui composent l’indicateur Ichimoku Cloud.

$\begin{array}{cc}& \end{array}$

Ligne de conversion (tenkan sen)

=

9-PH

+

9-PL

2

Ligne de base (kijun sen)

=

26-PH + 26-PL

2

Portée principale A (portée senkou A)

=

CL + ligne de base

2

Portée principale B (portée senkou B)

=

52-PH + 52-PL

2

Portée retardée (portée chikou)

=

Fermer tracé 26 périodes

Portée retardée (portée chikou)

=

dans le passé

où:

pH

=

Période haute

PL

=

Période basse

CL

=

Ligne de conversion

\begin{aligned}&\text{Ligne de conversion (tenkan sen)} = \frac {\text{9-PH} + \text{9-PL}}{2} \\&\text{Ligne de base (kijun sen )} = \frac{\text{26-PH + 26-PL}}{2} \\&\text{Leading Span A (senkou span A)} = \frac{\text{CL + Base Line}}{ 2} \\&\text{Portée principale B (portée senkou B)}= \frac{\text{52-PH + 52-PL}}{2} \\&\text{Portée retardée (portée chikou)} = \text{Close tracé 26 périodes} \\&\phantom{\text{Lagging Span (chikou span)} =} \text{dans le passé} \\&\textbf{où :} \\&\text{PH} = \text{Période haute} \\&\text{PL} = \text{Période basse} \\&\text{CL} = \text{Ligne de conversion}\end{aligné} ​Ligne de conversion (tenkan sen)=29-PH+9-PL​Ligne de base (kijun sen)=226-PH + 26-PL​Portée principale A (portée senkou A)=2CL + ligne de base​Portée principale B (portée senkou B)=252-PH + 52-PL​Portée retardée (portée chikou)=Fermer tracé 26 périodesPortée retardée (portée chikou)=dans le passéoù:pH=Période hautePL=Période basseCL=Ligne de conversion​

Comment calculer le nuage Ichimoku

Les hauts et les bas sont les prix les plus élevés et les plus bas observés au cours de la période, par exemple, les prix les plus élevés et les plus bas observés au cours des neuf derniers jours dans le cas de la ligne de conversion. L’ajout de l’indicateur Ichimoku Cloud à votre graphique fera les calculs pour vous, mais si vous voulez le calculer à la main, voici les étapes :

1. Calculez la ligne de conversion et la ligne de base.
2. Calculez Leading Span A sur la base des calculs précédents. Une fois calculé, ce point de données est tracé 26 périodes dans le futur.
3. Calculez Leading Span B. Tracez ce point de données 26 périodes dans le futur.
4. Pour le Lagging Span, tracez le cours de clôture 26 périodes dans le passé sur le graphique.
5. La différence entre Leading Span A et Leading Span B est colorée pour créer le nuage.
6. Lorsque Leading Span A est au-dessus de Leading Span B, colorez le nuage en vert. Lorsque Leading Span A est inférieur à Leading Span B, colorez le nuage en rouge.
7. Les étapes ci-dessus créeront un point de données. Pour créer les lignes, à la fin de chaque période, répétez les étapes pour créer de nouveaux points de données pour cette période. Connectez les points de données les uns aux autres pour créer les lignes et l’apparence des nuages.

Que vous dit le nuage Ichimoku ?

L’indicateur technique affiche les informations pertinentes en un coup d’œil en utilisant des moyennes.

La tendance générale est à la hausse lorsque le prix est au-dessus du nuage, à la baisse lorsque le prix est en dessous du nuage, et sans tendance ou en transition lorsque le prix est dans le nuage.

Lorsque Leading Span A monte et dépasse Leading Span B, cela aide à confirmer la tendance haussière et l’espace entre les lignes est généralement coloré en vert. Lorsque Leading Span A est en baisse et inférieur à Leading Span B, cela aide à confirmer la tendance à la baisse. L’espace entre les lignes est généralement coloré en rouge dans ce cas.

Les traders utiliseront souvent le nuage Ichimoku comme zone de support et de résistance en fonction de l’emplacement relatif du prix. Le cloud fournit des niveaux de support/résistance qui peuvent être projetés dans le futur. Cela distingue le nuage Ichimoku de nombreux autres indicateurs techniques qui ne fournissent que des niveaux de support et de résistance pour la date et l’heure actuelles.

Les traders doivent utiliser le Cloud Ichimoku en conjonction avec d’autres indicateurs techniques pour maximiser leurs rendements ajustés au risque. Par exemple, l’indicateur est souvent associé à l’indice de force relative (RSI), qui peut être utilisé pour confirmer l’élan dans une certaine direction. Il est également important d’examiner les grandes tendances pour voir comment les petites tendances s’y intègrent. Par exemple, lors d’une très forte tendance baissière, le prix peut pousser dans le nuage ou légèrement au-dessus, temporairement, avant de retomber. Se concentrer uniquement sur l’indicateur reviendrait à manquer la vue d’ensemble selon laquelle le prix était soumis à une forte pression de vente à long terme.

Les croisements sont une autre façon d’utiliser l’indicateur. Surveillez la ligne de conversion pour se déplacer au-dessus de la ligne de base, en particulier lorsque le prix est au-dessus du nuage. Cela peut être un puissant signal d’achat. Une option consiste à maintenir la transaction jusqu’à ce que la ligne de conversion redescende en dessous de la ligne de base. Toutes les autres lignes pourraient également être utilisées comme points de sortie.

La différence entre le nuage Ichimoku et les moyennes mobiles

Bien que le nuage Ichimoku utilise des moyennes, elles sont différentes d’une moyenne mobile typique. Les moyennes mobiles simples prennent les cours de clôture, les additionnent et divisent ce total par le nombre de cours de clôture. Dans une moyenne mobile sur 10 périodes, les prix de clôture des 10 dernières périodes sont additionnés, puis divisés par 10 pour obtenir la moyenne.

Remarquez comment les calculs pour le nuage Ichimoku sont différents. Ils sont basés sur des hauts et des bas sur une période, puis divisés par deux. Par conséquent, les moyennes Ichimoku seront différentes des moyennes mobiles traditionnelles, même si le même nombre de périodes est utilisé.

Un indicateur n’est pas meilleur qu’un autre; ils fournissent simplement des informations de différentes manières.

Limitations de l’utilisation du cloud Ichimoku

L’indicateur peut donner l’impression qu’un graphique est occupé avec toutes les lignes. Pour y remédier, la plupart des logiciels de cartographie permettent de masquer certaines lignes. Par exemple, toutes les lignes peuvent être masquées, à l’exception de Leading Span A et Leading Span B, qui créent le nuage. Chaque trader doit se concentrer sur les lignes qui fournissent le plus d’informations, puis envisager de masquer le reste si toutes les lignes sont gênantes.

Une autre limitation du Cloud Ichimoku est qu’il est basé sur des données historiques. Alors que deux de ces points de données sont tracés dans le futur, il n’y a rien dans la formule qui soit intrinsèquement prédictif. Les moyennes sont simplement tracées dans le futur.

Le cloud peut également devenir inutile pendant de longues périodes, car le prix reste bien au-dessus ou bien en dessous. Dans des moments comme ceux-ci, la ligne de conversion, la ligne de base et leurs croisements deviennent plus importants, car ils restent généralement plus proches du prix.

Conclusion

Afin de créer un « nuage » pour montrer où les prix peuvent trouver une résistance ou un support futur, le nuage Ichimoku trace plusieurs moyennes sur un graphique. Cela montre non seulement le support et la résistance, mais aussi la direction et l’élan de la tendance, qui apparaissent tous comme un groupe d’indicateurs techniques. Bien qu’il y ait certaines limites au nuage Ichimoku, il n’est ni meilleur ni pire que les indicateurs techniques existants tels que les moyennes mobiles. Il représente simplement l’information d’une manière différente.