Williams %R Définition et utilisations
Qu’est-ce que Williams %R ?
Williams %R, également connu sous le nom de Williams Percent Range, est un type d’indicateur de dynamique qui oscille entre 0 et -100 et mesure les niveaux de surachat et de survente. Le Williams %R peut être utilisé pour trouver des points d’entrée et de sortie sur le marché. L’indicateur est très similaire à l’oscillateur stochastique et est utilisé de la même manière. Il a été développé par Larry Williams et compare le cours de clôture d’une action à la fourchette haute-bas sur une période spécifique, généralement 14 jours ou périodes.sese
Image de Sabrina Jiang © Investopedia 2021
Points clés à retenir
- Williams %R se déplace entre zéro et -100.
- Une lecture au-dessus de -20 est surachetée.
- Une lecture inférieure à -80 est survendue.
- Une lecture surachetée ou survendue ne signifie pas que le prix s’inversera. Surachat signifie simplement que le prix est proche des sommets de sa fourchette récente, et survente signifie que le prix se situe dans la partie inférieure de sa fourchette récente.
- Peut être utilisé pour générer des signaux commerciaux lorsque le prix et l’indicateur sortent du territoire de surachat ou de survente.
La formule du Williams %R est :
se
Guillaume %
R
=
Le plus haut
−
Fermer
Le plus haut
−
Le plus bas
où
Le plus haut
=
Prix le plus élevé dans le lookback
période, généralement 14 jours.
Fermer
=
Cours de clôture le plus récent.
Le plus bas
=
Prix le plus bas dans le lookback
begin{aligned} &text{Wiliams %}R=frac{text{Le plus haut}-text{Fermer}}{text{Le plus haut}-text{Le plus bas}}\ & textbf{where}\ &text{Highest High} = text{Prix le plus élevé dans le lookback}\ &text{période, généralement 14 jours.}\ &text{Close} = text{Plus récent cours de clôture.}\ &text{Le plus bas bas} = text{Prix le plus bas dans le lookback}\ &text{période, généralement 14 jours.} end{aligned} Guillaume %R=Le plus haut−Le plus basLe plus haut−FermeroùLe plus haut=Prix le plus élevé dans le lookbackpériode, généralement 14 jours.Fermer=Cours de clôture le plus récent.Le plus bas=Prix le plus bas dans le lookbackse
Comment calculer le Williams %R
Le Williams %R est calculé en fonction du prix, généralement au cours des 14 dernières périodes.
- Enregistrez le haut et le bas pour chaque période sur 14 périodes.
- À la 14e période, notez le prix actuel, le prix le plus élevé et le prix le plus bas. Il est maintenant possible de renseigner toutes les variables de formule pour Williams %R.
- Sur la 15ème période, notez le prix actuel, le prix le plus élevé et le prix le plus bas, mais uniquement pour les 14 dernières périodes (pas les 15 dernières). Calculez la nouvelle valeur Williams %R.
- À la fin de chaque période, calculez le nouveau %R Williams, en utilisant uniquement les 14 dernières périodes de données.
Que vous dit Williams %R ?
L’indicateur indique à un commerçant où le prix actuel est par rapport au plus haut au cours des 14 dernières périodes (ou quel que soit le nombre de périodes d’analyse choisi).
Lorsque l’indicateur se situe entre -20 et zéro, le prix est suracheté ou proche du plus haut de sa fourchette de prix récente. Lorsque l’indicateur se situe entre -80 et -100 le prix est survendu, ou loin du plus haut de sa fourchette récente.
Pendant une tendance haussière, les traders peuvent surveiller que l’indicateur passe en dessous de -80. Lorsque le prix commence à monter, et l’indicateur repasse au-dessus de -80, cela pourrait signaler que la tendance haussière des prix recommence.
Le même concept pourrait être utilisé pour trouver des positions courtes dans une tendance baissière. Lorsque l’indicateur est au-dessus de -20, attendez que le prix commence à baisser avec le Williams %R revenant en dessous de -20 pour signaler une poursuite potentielle de la tendance baissière.
Les traders peuvent également surveiller les échecs de momentum. Lors d’une forte tendance haussière, le prix atteindra souvent -20 ou plus. Si l’indicateur tombe et ne peut pas revenir au-dessus de -20 avant de retomber, cela indique que la dynamique à la hausse des prix est en difficulté et qu’une baisse plus importante des prix pourrait s’ensuivre.
Le même concept s’applique à une tendance baissière. Des lectures de -80 ou moins sont souvent atteintes. Lorsque l’indicateur ne peut plus atteindre ces niveaux bas avant de monter, cela peut indiquer que le prix va monter.
La différence entre Williams %R et l’oscillateur stochastique rapide
Le Williams %R représente le niveau de clôture d’un marché par rapport au plus haut de la période rétrospective. A l’inverse, l’oscillateur stochastique rapide, qui évolue entre 0 et 100, illustre la clôture d’un marché par rapport au plus bas plus bas. Le Williams %R corrige cela en multipliant par -100. Le Williams %R et l’oscillateur stochastique rapide finissent par être presque exactement le même indicateur. La seule différence entre les deux est la façon dont les indicateurs sont mis à l’échelle.
Limitations de l’utilisation du Williams %R
Les lectures de surachat et de survente sur l’indicateur ne signifient pas qu’un renversement se produira. Les lectures de surachat aident en fait à confirmer une tendance haussière, car une forte tendance haussière devrait régulièrement voir des prix qui atteignent ou dépassent les sommets précédents (ce que l’indicateur calcule).
L’indicateur peut également être trop réactif, ce qui signifie qu’il donne de nombreux faux signaux. Par exemple, l’indicateur peut être en territoire de survente et commencer à monter, mais le prix ne parvient pas à le faire. En effet, l’indicateur ne regarde que les 14 dernières périodes. Au fil des périodes, le prix actuel par rapport aux hauts et aux bas de la période rétrospective change, même si le prix n’a pas vraiment bougé.