MACD et stochastique : une stratégie à double croisement

Demandez à n’importe quel trader technique et il vous dira que le bon indicateur est nécessaire pour déterminer efficacement un changement de cap dans les modèles de prix d’une action. Cependant, tout ce qu’un « bon » indicateur peut faire pour aider un trader, deux indicateurs compatibles peuvent faire mieux.

Cet article vise à encourager les traders à rechercher et à identifier un croisement MACD haussier simultané avec un croisement stochastique haussier et à utiliser ces indicateurs comme point d’entrée pour trader.

Couplage du stochastique et du MACD

La recherche de deux indicateurs populaires qui fonctionnent bien ensemble a abouti à cet appariement de l’oscillateur stochastique et de la divergence de convergence moyenne mobile (MACD). Cette équipe fonctionne parce que le stochastique compare le cours de clôture d’une action à sa fourchette de prix sur une certaine période de temps, tandis que le MACD est la formation de deux moyennes mobiles divergentes et convergeant l’une vers l’autre. Cette combinaison dynamique est très efficace si elle est utilisée à son plein potentiel.

Travailler le stochastique

L’histoire de l’oscillateur stochastique est remplie d’incohérences. La plupart des ressources financières identifient George C. Lane, un analyste technique qui a étudié la stochastique après avoir rejoint Investment Educators en 1954, comme le créateur de l’oscillateur stochastique. Lane, cependant, a fait des déclarations contradictoires sur l’invention de l’oscillateur stochastique. Il est possible que Ralph Dystant, alors responsable des éducateurs en investissement, ou même un parent inconnu de quelqu’un au sein de l’organisation, l’ait créé.

Un groupe d’analystes a très probablement inventé l’oscillateur entre l’arrivée de Lane chez Investment Educators en 1954 et 1957, lorsque Lane en a revendiqué les droits d’auteur.

Il y a deux composants dans l’oscillateur stochastique : le %K et le %D. Le %K est la ligne principale indiquant le nombre de périodes de temps, et le %D est la moyenne mobile du %K.

Comprendre comment se forme le stochastique est une chose, mais savoir comment il réagira dans différentes situations est plus important. Par exemple:

• Les déclencheurs courants se produisent lorsque la ligne %K tombe en dessous de 20 : l’action est considérée comme survendue et c’est un signal d’achat.
• Si le %K culmine juste en dessous de 100 et se dirige vers le bas, l’action doit être vendue avant que cette valeur ne descende en dessous de 80.
• Généralement, si la valeur %K dépasse le %D, alors un signal d’achat est indiqué par ce croisement, à condition que les valeurs soient inférieures à 80. Si elles sont supérieures à cette valeur, le titre est considéré comme suracheté.

Travailler le MACD

En tant qu’outil de trading polyvalent qui peut révéler la dynamique des prix, le MACD est également utile pour identifier les tendances et la direction des prix. L’indicateur MACD a suffisamment de force pour être autonome, mais sa fonction prédictive n’est pas absolue. Utilisé avec un autre indicateur, le MACD peut vraiment augmenter l’avantage du trader.

Si un trader a besoin de déterminer la force de la tendance et la direction d’un titre, il est très utile de superposer ses lignes de moyenne mobile sur l’histogramme MACD. Le MACD peut également être considéré comme un histogramme seul.

Calcul MACD

Pour faire entrer cet indicateur oscillant qui fluctue au-dessus et au-dessous de zéro, un simple calcul MACD est nécessaire. En soustrayant la moyenne mobile exponentielle sur 26 jours (EMA) du prix d’un titre d’une moyenne mobile sur 12 jours de son prix, une valeur d’indicateur oscillant entre en jeu. Une fois qu’une ligne de déclenchement (l’EMA de neuf jours) est ajoutée, la comparaison des deux crée une image commerciale. Si la valeur MACD est supérieure à l’EMA de neuf jours, elle est considérée comme un croisement moyen mobile haussier.

Il est utile de noter qu’il existe quelques façons bien connues d’utiliser le MACD :

• Le plus important est la surveillance des divergences ou d’un croisement de la ligne centrale de l’histogramme ; le MACD illustre les opportunités d’achat au-dessus de zéro et les opportunités de vente en dessous.
• Un autre est de noter les croisements de lignes moyennes mobiles et leur relation avec la ligne médiane.

Intégration des croisements haussiers

Pour pouvoir établir comment intégrer un croisement MACD haussier et un croisement stochastique haussier dans une stratégie de confirmation de tendance, le mot « haussier » doit être expliqué. Dans les termes les plus simples, haussier fait référence à un signal fort pour une hausse continue des prix. Un signal haussier est ce qui se passe lorsqu’une moyenne mobile plus rapide croise une moyenne mobile plus lente, créant une dynamique de marché et suggérant de nouvelles hausses de prix.

• Dans le cas d’un MACD haussier, cela se produira lorsque la valeur de l’histogramme est au-dessus de la ligne d’équilibre, et également lorsque la ligne MACD est d’une valeur supérieure à l’EMA de neuf jours, également appelée « ligne de signal MACD ».
• La divergence haussière du stochastique se produit lorsque la valeur %K dépasse le %D, confirmant un retournement probable des prix.

Crossovers en action : Genesee & Wyoming Inc.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de comment et quand utiliser une double croix stochastique et MACD.

Notez les lignes vertes indiquant lorsque ces deux indicateurs se sont déplacés de manière synchronisée et la croix presque parfaite affichée sur le côté droit du graphique.

Vous remarquerez peut-être quelques cas où le MACD et la stochastique sont proches de se croiser simultanément : janvier 2008, mi-mars et mi-avril, par exemple. On dirait même qu’ils se sont croisés en même temps sur un graphique de cette taille, mais en y regardant de plus près, vous constaterez qu’ils ne se sont pas croisés à moins de deux jours l’un de l’autre, ce qui était le critère de mise en place de ce analyse. Vous voudrez peut-être modifier les critères afin d’inclure des croisements qui se produisent dans un laps de temps plus large afin de pouvoir capturer des mouvements comme ceux illustrés ci-dessous.

La modification des paramètres de configuration peut aider à produire une ligne de tendance prolongée, ce qui aide un trader à éviter une scie sauteuse. Ceci est accompli en utilisant des valeurs plus élevées dans les paramètres d’intervalle/période de temps. Ceci est communément appelé « lisser les choses ». Les traders actifs, bien sûr, utilisent des délais beaucoup plus courts dans leurs paramètres d’indicateurs et feraient référence à un graphique de cinq jours au lieu d’un graphique avec des mois ou des années d’historique des prix.

La stratégie

Tout d’abord, recherchez les croisements haussiers à moins de deux jours d’intervalle. Lors de l’application de la stratégie de double croisement stochastique et MACD, idéalement, le croisement se produit en dessous de la ligne 50 sur le stochastique pour attraper un mouvement de prix plus long. Et de préférence, vous voulez que la valeur de l’histogramme soit déjà ou dépasse zéro dans les deux jours suivant votre transaction.

Notez également que le MACD doit croiser légèrement après le stochastique, car l’alternative pourrait créer une fausse indication de la tendance des prix ou vous placer dans une tendance latérale.

Enfin, il est plus sûr de négocier des actions au-dessus de leurs moyennes mobiles de 200 jours, mais ce n’est pas une nécessité absolue.

Considérations particulières

L’avantage de cette stratégie est qu’elle donne aux traders la possibilité d’attendre un meilleur point d’entrée sur les stocks à tendance haussière ou d’être plus sûr que toute tendance baissière s’inverse réellement lorsqu’ils pêchent au fond pour des prises à long terme. Cette stratégie peut être transformée en analyse lorsque le logiciel de cartographie le permet.

Avec tous les avantages de toute stratégie présente, il y a toujours un inconvénient. Étant donné que l’action prend généralement plus de temps à s’aligner dans la meilleure position d’achat, la négociation réelle de l’action se produit moins fréquemment, vous aurez donc peut-être besoin d’un plus grand panier d’actions à surveiller.

Le double croisement stochastique et MACD permet au trader de modifier les intervalles, en trouvant des points d’entrée optimaux et cohérents. De cette façon, il peut être ajusté aux besoins des commerçants actifs et des investisseurs. Expérimentez avec les deux intervalles d’indicateurs et vous verrez comment les croisements s’aligneront différemment, puis choisissez le nombre de jours qui convient le mieux à votre style de trading. Vous pouvez également ajouter un indicateur d’indice de force relative (RSI) dans le mélange, juste pour le plaisir.