Définition et utilisations de l’indicateur directionnel négatif (-DI)

Qu’est-ce que l’indicateur de direction négatif (-DI) ?

L’indicateur directionnel négatif (-DI) mesure la présence d’une tendance à la baisse et fait partie de l’indice directionnel moyen (ADX). Si -DI est en pente ascendante, c’est un signe que la tendance à la baisse des prix se renforce. Cet indicateur est presque toujours tracé avec l’indicateur directionnel positif (+DI).

La formule de l’indicateur directionnel négatif (-DI) est

se
$\begin{array}{cc}& \end{array}$

-DI

=

S-DM

ATR

où:

-DM

=

Mouvement directionnel négatif

-DM

=

Avant bas

−

Courant bas

S-DM

=

-DM lissé

S-DM

=

Σ

t

=

t

−

1

4

t

-DM

−

(

Σ

t

=

t

−

1

4

t

-DM

1

4

)

+

-DM actuel

ATR

=

Plage vraie moyenne

begin{aligned} &text{-DI} = frac { text{S -DM} }{ text{ATR} } \ &textbf{where:} \ &text{-DM} = text{Mouvement directionnel négatif} \ &phantom{text{-DM}} = text{Prior Low} – text{Current Low} \ &text{S -DM} = text{Lissé – DM} \ &phantom{text{S -DM} } = sum_{t = t – 14}^t { text{-DM} } – left ( frac{ sum_{t = t – 14}^t {text{-DM} } } {14} right ) + text{Current -DM} \ &text{ATR} = text{Average True Range} \ end{aligned} ​-DI=ATRS-DM​où:-DM=Mouvement directionnel négatif-DM=Avant bas−Courant basS-DM=-DM lisséS-DM=t=t−14Σt​-DM−(14Σt=t−14t​-DM​)+-DM actuelATR=Plage vraie moyenne​se

Comment calculer l’indicateur directionnel négatif (+DI)

1. Calculez -DI en trouvant -DM et True Range (TR).
2. -DM = avant bas – courant bas
3. Toute période est comptée comme un -DM si le bas précédent – le bas actuel > le haut actuel – le haut précédent. Utilisez +DM lorsque Current High – Previous High > Previous Low – Current Low.
4. TR est le plus élevé de Current High – Current Low, Current High – Previous Close ou Current Low – Previous Close.
5. Lisser les 14 périodes de -DM et TR en utilisant la formule ci-dessous. Remplacez TR par -DM pour calculer l’ATR. [The calculation below shows a smoothed TR formula, which is slightly different than the official ATR formula. Either formula can be used, but use one consistently].
6. -DM des 14 premières périodes = somme des 14 premières lectures -DM.
7. Valeur -DM des 14 périodes suivantes = Valeur -DM des 14 premières périodes – (DM 14 antérieurs/14) + -DM actuel
8. Ensuite, divisez la valeur -DM lissée par la valeur TR (ou ATR) lissée pour obtenir -DI. Multipliez par 100.

Que vous dit l’indicateur de direction négatif (-DI) ?

La ligne -DI est utilisée en conjonction avec la ligne +DI pour aider à montrer la direction de la tendance.

Lorsque -DI est supérieur à +DI, la tendance est à la baisse, ou au moins le mouvement à la baisse dépasse le mouvement à la hausse récemment. Si +DI est supérieur à -DI, ​​alors la tendance est à la hausse, ou le mouvement de prix à la hausse dépasse le mouvement de prix à la baisse récemment.

Étant donné que ces deux lignes peuvent indiquer la direction de la tendance, les croisements sont parfois utilisés comme signaux commerciaux. Le croisement -DI au-dessus du +DI signale une baisse du prix et constitue donc un signal de vente ou de vente à découvert. Un signal d’achat se produit si le +DI passe au-dessus du -DI.

Ces indicateurs font partie du système d’indice directionnel moyen (ADX). L’ajout de la ligne ADX, qui est une moyenne lissée de la différence entre le +DI et le -DI, ​​aide les traders à voir à quel point la tendance actuelle est forte. En règle générale, les lectures supérieures à 20 sur l’ADX, et en particulier supérieures à 25, montrent qu’une forte tendance est présente.

Les traders peuvent utiliser tous les éléments du système ADX pour prendre de meilleures décisions de trading. Par exemple, les lignes +DI et -DI montrent la direction de la tendance et les croisements. L’ADX montre la force de la tendance, de sorte qu’un trader peut décider de ne prendre des transactions longues que lorsque l’ADX est supérieur à 20 et que le +DI est supérieur ou croisant le -DI.

Les différences entre l’indicateur directionnel négatif (-DI) et une moyenne mobile

Une moyenne mobile prend le prix moyen d’un actif sur une période de temps définie. L’indicateur directionnel négatif (-DI) ne concerne que le bas antérieur par rapport au bas actuel, le cas échéant. Pour cette raison, le -DI n’est pas une moyenne, même s’il peut parfois sembler suivre le prix lorsque le prix baisse. En raison des calculs différents des deux indicateurs, le -DI et la moyenne mobile fourniront au trader des informations différentes.

Limitations de l’utilisation de l’indicateur de direction négatif (-DI)

Le -DI fournit à lui seul des informations limitées. Il est beaucoup plus utile lorsqu’il est combiné avec la ligne +DI. En examinant la relation entre les deux lignes, les traders peuvent mieux évaluer si le mouvement des prix à la hausse ou à la baisse est plus fort.

Étant donné que les traders examinent souvent la relation entre ces deux lignes et les croisements, il convient de noter que les lignes +DI et -DI peuvent se croiser fréquemment. Cela peut entraîner des whipsaws. Les Whipsaws se produisent lorsque les lignes se croisent, déclenchant des transactions, mais le prix de l’actif ne suit pas et le commerçant perd de l’argent.

Les investisseurs avisés utilisent d’autres formes d’analyse technique et fondamentale pour confirmer ce que suggèrent les lignes DI.