Définition de la stochastique Worden

Qu’est-ce que le stochastique Worden?

L’indicateur Worden Stochastique représente le rang centile du cours de clôture le plus récent par rapport à toutes les autres valeurs de clôture sur une période d’analyse spécifiée. Les traders utilisent l’indicateur pour déterminer si un titre particulier est suracheté ou survendu, pour fournir des signaux commerciaux et des divergences ponctuelles qui pourraient signaler un renversement de prix.

Comprendre la stochastique Worden

L’indicateur Worden Stochastique a été conçu par Peter Worden pour reconnaître une nouvelle fourchette de négociation plus rapidement que la stochastique traditionnelle. Contrairement aux stochastiques traditionnels qui intègrent des cours hauts, bas et de clôture, l’indicateur Worden Stochastique utilise des classements pour éviter une surpondération dans les périodes aberrantes, fournissant une indication potentiellement plus précise de la fourchette de négociation.

Le Worden Stochastique est calculé à l’aide de l’équation : (100/n – 1) x Rang. « N » représente le nombre de valeurs de clôture dans la fourchette, tandis que « Rang » représente la position du cours de clôture sur une liste triée par ordre croissant de valeur.

Tous les indicateurs stochastiques, y compris Worden Stochastiques, mesurent le niveau de clôture par rapport à la fourchette sur une période de temps. Les traders utilisent ces lectures pour déterminer si un titre particulier se négocie potentiellement à des niveaux de surachat ou de survente.

Négocier avec la stochastique Worden

En général, les lectures stochastiques supérieures à 80 sont considérées comme surachetées, tandis que les lectures inférieures à 20 sont considérées comme survendues. Cependant, les traders devraient essayer de confirmer ces sentiments avec d’autres indicateurs techniques ou modèles de graphiques. Surachat ne signifie pas nécessairement qu’il est temps de vendre, et survente ne signifie pas nécessairement qu’il est temps d’acheter. Dans une forte tendance à la hausse des prix, les lectures stochastiques atteindront souvent au-dessus de 80. Dans une forte tendance à la baisse, les lectures seront souvent inférieures à 20.

Le stochastique comprend typiquement une ligne de signal. Lorsque le stochastique passe au-dessus de la ligne de signal, certains traders l’utilisent comme signal d’achat. Lorsque le stochastique passe en dessous de la ligne de signal, il s’agit d’un signal de vente potentiel. En combinant ce concept avec ceux discutés ci-dessus, une stratégie potentielle consisterait à rechercher un titre (ou un autre actif) dans une tendance haussière. Ensuite, attendez que le stochastique Worden tombe en dessous de 30 ou 20. Lorsque le stochastique repasse au-dessus de la ligne de signal, ou monte et sort du territoire de survente, envisagez un achat. Ce n’est pas une recommandation de stratégie, juste un exemple.

De plus, les traders peuvent rechercher des divergences haussières ou baissières entre le prix du titre et les tendances stochastiques. Si le prix atteint des pics plus élevés alors que le stochastique atteint des pics inférieurs, cela pourrait signaler un renversement potentiel à la baisse du prix. Si le stochastique atteint des plus bas plus élevés alors que l’action fait des plus bas plus bas, il s’agit d’une divergence haussière et indique un retournement potentiel du prix. La divergence n’est pas un signal de synchronisation fiable. Il ne doit être utilisé qu’en conjonction avec d’autres analyses et signaux commerciaux.

Le stochastique Worden contre l’oscillateur stochastique

La variante Worden diffère des autres stochastiques, qu’il s’agisse des versions rapides ou lentes, par la manière dont elle est calculée. La plupart des autres indicateurs stochastiques comparent le cours de clôture récent à des valeurs hautes et basses sur une période spécifiée. Worden classe la clôture par rapport aux autres valeurs de clôture, puis utilise ce classement dans le calcul.

Limites de la stochastique Worden

L’indicateur est susceptible de fournir de nombreux signaux défectueux. Par exemple, l’indicateur restera en territoire de survente ou de surachat pendant de longues périodes au cours d’une tendance baissière ou haussière, respectivement.

Il existe également plusieurs croisements avec la ligne de signal qui n’entraînent pas de mouvements de prix importants. De plus, la divergence des prix avec l’indicateur n’est pas un signal de synchronisation fiable.

Exemple concret d’utilisation de la stochastique Worden

Cet exemple Worden Stochastique utilise 1 à 5 comme paramètres par défaut (ligne de signal en bleu), découpant trois cycles complets d’achat et de vente de Disney sur une période de quatre mois.

L’indicateur s’inverse à la hausse au niveau de survente en avril, mais le prix continue de baisser latéralement pour baisser dans une action de prix calme. L’indicateur a baissé début mai, affichant un renversement à double creux qui se traduit par une vague de rallye d’une durée de près de trois semaines.

Un croisement de la mi-mai initie un nouveau cycle de vente alors que le prix recule pour tester un nouveau soutien des prix près de 100. L’indicateur augmente début juin alors que le prix se dirige vers un nouveau sommet. Alors que le prix redescend, il y a un croisement baissier et la stochastique retombe en territoire de survente fin juin. La tendance globale est à la hausse à ce stade, de sorte que le prochain croisement haussier au-dessus de la ligne de signal aurait pu être utilisé pour initier une transaction longue vers le début du mois de juillet.

Le prix et l’indicateur montent. L’indicateur reste en territoire de surachat pendant une grande partie de juillet et début août. N’importe lequel des croisements baissiers pourrait être utilisé comme signal de vente. Une chute en dessous de 80 de la stochastique pourrait également être utilisée comme un signal de vente.