RSI stochastique – Définition StochRSI
Qu’est-ce que le RSI stochastique ?
Le RSI stochastique (StochRSI) est un indicateur utilisé dans l’analyse technique qui varie entre zéro et un (ou zéro et 100 sur certaines plates-formes de cartographie) et est créé en appliquant la formule de l’oscillateur stochastique à un ensemble de valeurs d’indice de force relative (RSI) plutôt qu’aux données de prix standard. L’utilisation des valeurs RSI dans la formule stochastique donne aux traders une idée de si la valeur RSI actuelle est surachetée ou survendue.
L’oscillateur StochRSI a été développé pour tirer parti des deux indicateurs de dynamique afin de créer un indicateur plus sensible qui est adapté à la performance historique d’un titre spécifique plutôt qu’à une analyse généralisée du changement de prix.
Image de Sabrina Jiang © Investopedia 2021
Points clés à retenir
- Une lecture StochRSI supérieure à 0,8 est considérée comme surachetée, tandis qu’une lecture inférieure à 0,2 est considérée comme survendue. Sur l’échelle de zéro à 100, au-dessus de 80 est suracheté et en dessous de 20 est survendu.
- Surachat ne signifie pas nécessairement que le prix s’inversera à la baisse, tout comme la survente ne signifie pas que le prix s’inversera à la hausse. Au contraire, les conditions de surachat et de survente alertent simplement les traders que le RSI est proche des extrêmes de ses lectures récentes.
- Une lecture de zéro signifie que le RSI est à son plus bas niveau en 14 périodes (ou quelle que soit la période rétrospective choisie). Une lecture de 1 (ou 100) signifie que le RSI est au plus haut niveau des 14 dernières périodes.
- D’autres valeurs StochRSI indiquent où se situe le RSI par rapport à un niveau haut ou bas.
Les formules pour le RSI stochastique (StochRSI) sont :
se
StochRSI
=
R
S
je
−
min
max
−
min
où:
R
S
je
=
Lecture RSI actuelle
min
=
Lecture RSI la plus basse au cours des 14 dernières périodes
(ou l’intervalle d’analyse que vous avez choisi)
max
=
Lecture RSI la plus élevée au cours des 14 dernières périodes
begin{aligned} &text{StochRSI}=frac{RSI-minleft[{RSI} right ]}{maxgauche[{RSI} right ] – mingauche[{RSI} right ]}\ &textbf{où :}\ &RSI = text{Lecture RSI actuelle}\ &mingauche[{RSI} right ] = text{Lecture RSI la plus basse au cours des 14 dernières périodes}\ &;text{(ou l’intervalle d’analyse que vous avez choisi)}\ &maxleft[{RSI} right ] = text{Lecture RSI la plus élevée au cours des 14 dernières périodes}\ &;text{(ou l’intervalle d’analyse que vous avez choisi)} end{aligned} StochRSI=max[RSI]−min[RSI]RSje−min[RSI]où:RSje=Lecture RSI actuellemin[RSI]=Lecture RSI la plus basse au cours des 14 dernières périodes(ou l’intervalle d’analyse que vous avez choisi)max[RSI]=Lecture RSI la plus élevée au cours des 14 dernières périodesse
Où:
RSI = Lecture RSI actuelle ;
RSI le plus bas = lecture du RSI le plus bas au cours des 14 dernières périodes (ou période d’analyse choisie) ; et
RSI le plus élevé = Lecture RSI la plus élevée au cours des 14 dernières périodes (ou période d’analyse).
Comment calculer le RSI stochastique
Le StochRSI est basé sur les lectures RSI. Le RSI a une valeur d’entrée, généralement 14, qui indique à l’indicateur combien de périodes de données il utilise dans son calcul. Ces niveaux RSI sont ensuite utilisés dans la formule StochRSI.
- Enregistrez les niveaux de RSI pendant 14 périodes.
- À la 14e période, notez la lecture RSI actuelle, la lecture RSI la plus élevée et la lecture RSI la plus basse. Il est maintenant possible de renseigner toutes les variables de formule pour StochRSI.
- À la 15e période, notez la lecture RSI actuelle, la lecture RSI la plus élevée et la lecture la plus basse, mais uniquement pour les 14 dernières périodes (pas les 15 dernières). Calculez le nouveau StochRSI.
- À la fin de chaque période, calculez la nouvelle valeur StochRSI, en utilisant uniquement les 14 dernières valeurs RSI.
Que vous dit le RSI stochastique ?
Le StochRSI a été développé par Tushar S. Chande et Stanley Kroll et détaillé dans leur livre « The New Technical Trader », publié pour la première fois en 1994. Alors que des indicateurs techniques existaient déjà pour montrer les niveaux de surachat et de survente, les deux ont développé le StochRSI pour améliorer la sensibilité et générer un plus grand nombre de signaux que les indicateurs traditionnels ne pourraient le faire.
Le StochRSI considère que quelque chose est survendu lorsque la valeur tombe en dessous de 0,20, ce qui signifie que la valeur du RSI se négocie à l’extrémité inférieure de sa fourchette prédéfinie, et que la direction à court terme du titre sous-jacent peut être proche d’un plus bas un mouvement possible plus haut. À l’inverse, une lecture supérieure à 0,80 suggère que le RSI pourrait atteindre des sommets extrêmes et pourrait être utilisé pour signaler un recul du titre sous-jacent.
En plus d’identifier les conditions de surachat/survente, le StochRSI peut être utilisé pour identifier les tendances à court terme en l’examinant dans le contexte d’un oscillateur avec une ligne centrale à 0,50. Lorsque le StochRSI est supérieur à 0,50, le titre peut être considéré comme ayant une tendance à la hausse et vice versa lorsqu’il est inférieur à 0,50.
Le StochRSI doit également être utilisé en conjonction avec d’autres indicateurs techniques ou modèles de graphiques pour maximiser l’efficacité, en particulier compte tenu du nombre élevé de signaux qu’il génère.
De plus, les oscillateurs sans impulsion comme la ligne de distribution d’accumulation peuvent être particulièrement utiles car ils ne se chevauchent pas en termes de fonctionnalité et fournissent des informations sous un angle différent.
La différence entre le RSI stochastique et l’indice de force relative (RSI)
Ils semblent similaires, mais le StochRSI repose sur une formule différente de celle qui génère les valeurs RSI. Le RSI est un dérivé du prix. Pendant ce temps, StochRSI est dérivé du RSI lui-même, ou une seconde dérivée du prix. L’une des principales différences est la rapidité avec laquelle les indicateurs évoluent. Le StochRSI passe très rapidement du surachat à la survente, ou vice versa, tandis que le RSI est un indicateur beaucoup plus lent. L’un n’est pas meilleur que l’autre, le StochRSI se déplace simplement plus (et plus rapidement) que le RSI.
Limites de l’utilisation du RSI stochastique
L’un des inconvénients de l’utilisation du StochRSI est qu’il a tendance à être assez volatil, passant rapidement de haut en bas. Le lissage du StochRSI peut aider à cet égard. Certains traders prendront une moyenne mobile du StochRSI pour réduire la volatilité et rendre l’indicateur plus utile. Par exemple, une moyenne mobile simple sur 10 jours du StochRSI peut produire un indicateur beaucoup plus fluide et plus stable. La plupart des plates-formes graphiques permettent d’appliquer un type d’indicateur à un autre sans qu’aucun calcul personnel ne soit nécessaire.
De plus, le StochRSI est la seconde dérivée du prix. En d’autres termes, sa sortie est à deux pas du prix réel de l’actif analysé, ce qui signifie qu’elle peut parfois être désynchronisée avec le prix du marché d’un actif en temps réel.