Risk Markets Technology Awards 2021: produit de risque de contrepartie

Produit de risque de contrepartie de l’année: Murex

MX.3 pour le risque de crédit d’entreprise comprend une simulation Monte Carlo avancée de l’exposition future potentielle, des mesures analytiques du risque avant règlement, un ajustement réglementaire de l’évaluation du crédit (CVA) les charges de capital, CVA pour la réglementation comptable de l’International Financial Reporting Standard 13 et le contrôle interne des limites de crédit.

Parmi les avantages offerts par la solution, citons l’exposition au crédit centralisée et la surveillance des limites dans les systèmes et les entités de négociation en modes batch et en temps réel, des mesures précises du risque de crédit sur toutes les classes d’actifs en temps réel et une automatisation de bout en bout des flux de travail de crédit. comme des approbations limites et des excès. La transparence et le contrôle des calculs sont fournis par le biais de tableaux de bord en ligne avec des fonctionnalités étendues de visualisation des données et des capacités d’exploration vers les sous-niveaux, tels que les succursales, les filiales, les accords, les types d’instruments, les facteurs de risque et les transactions.

Une approche rigoureuse du risque de fausse route entre le portefeuille sous-jacent et la solvabilité de la contrepartie permet de capturer le risque dans des simulations utilisant l’intensité de défaut stochastique des contreparties en corrélation avec d’autres facteurs de risque.

La solution peut être livrée en tant que partie intégrante d’un MX.3 plate-forme, ou en tant que système autonome, sur site ou dans le cloud. Pour faire face aux énormes exigences de calcul du risque de crédit de contrepartie, Murex a optimisé ses algorithmes de calcul et exploite la programmation graphique et la puissance de traitement de GPU et les technologies cloud.

Les juges ont déclaré:

• «Un produit de risque de crédit de contrepartie de premier ordre, disponible intégré dans MX.3 ou autonome. La société a effectué un travail important sur les différents ajustements de valorisation, ainsi que sur le risque de mauvaise direction, qui reçoit généralement beaucoup trop peu d’attention. »
• «La fonctionnalité et la couverture qu’offre Murex sont excellentes, et il continue d’innover et de développer ce dont les clients ont besoin à un niveau granulaire.»

Marwan Tabet, responsable de l’évolution des produits pour la gestion des risques d’entreprise chez Murex, déclare:

«Nous sommes très fiers et reconnaissants de ce prix. C’est une reconnaissance du dévouement et du travail acharné de nos équipes, ainsi que de notre investissement important dans la plateforme. Cette année encore, nous avons déployé un nombre considérable de nouveaux développements auprès de nos clients, allant de la nouvelle analyse du risque de crédit de contrepartie dans notre moteur Monte Carlo, à des packages améliorés qui rationalisent la mise en œuvre des réglementations telles que l’approche standard du risque de crédit de contrepartie. . Parallèlement, nous introduisons de nouvelles technologies et faisons évoluer notre architecture pour offrir à nos clients les meilleures performances et capacités d’évolutivité de leur catégorie. »