Qu'est-ce que c'est, comment ça marche, exemples

Que signifie robuste ?

Dans le monde de l'investissement, la robustesse est une caractéristique décrivant la capacité d'un modèle, d'un test ou d'un système à fonctionner efficacement lorsque ses variables ou hypothèses sont modifiées. Un concept robuste fonctionnera sans échec et produira des résultats positifs dans diverses conditions.

Pour les statistiques, un test est robuste s’il fournit toujours un aperçu d’un problème même si ses hypothèses sont modifiées ou violées. En économie, la robustesse est attribuée aux marchés financiers qui continuent de performer malgré l’évolution des conditions du marché. En général, un système est robuste s’il peut gérer la variabilité et rester efficace.

Comprendre Robust

Les modèles financiers font partie intégrante de la gestion d’une entreprise. Des dirigeants de grandes sociétés multinationales au propriétaire de franchise du restaurant de hamburgers local, les décideurs ont besoin d'informations opportunes qui leur sont présentées sous une forme modèle qui reflète au mieux les activités de l'entreprise. Les investisseurs utilisent également des modèles financiers pour analyser et prévoir la valeur des entreprises afin de déterminer si elles constituent des investissements potentiels viables.

Modèles financiers d'entreprise

Les modèles financiers d'entreprise se concentrent principalement sur les fondamentaux d'une société ou d'une entreprise, tels que les revenus, les coûts, les bénéfices et d'autres ratios financiers. Un modèle est considéré comme robuste si ses résultats et ses prévisions sont toujours précis, même si une ou plusieurs variables d'entrée ou hypothèses sont radicalement modifiées en raison de circonstances imprévues. Par exemple, une variable de coût spécifique peut augmenter fortement en raison d’une forte diminution de l’offre résultant d’une catastrophe naturelle.

Une autre circonstance généralement imprévue est celle où une guerre éclate entre de grands pays. De nombreuses variables financières peuvent être affectées par la guerre, ce qui entraîne un fonctionnement erratique des modèles qui ne sont pas robustes. Un modèle robuste continuera de fournir aux dirigeants et aux gestionnaires des outils de prise de décision efficaces, et aux investisseurs des informations précises sur lesquelles fonder leurs décisions d’investissement.

Modèles de trading robustes

Alors que les investisseurs analysent les données fondamentales d'une entreprise afin de trouver des titres dont le prix est inférieur à la valeur marchande et sont donc perçus comme un bon investissement, les traders analysent les données de prix d'un titre en utilisant l'analyse technique pour prévoir les mouvements de prix qui résultent des disparités dans l'offre et le titre du titre. demande du moment.

Les traders qui utilisent des systèmes de négociation informatisés pour analyser et négocier les marchés à l'aide de l'analyse technique le font en développant, testant et optimisant des modèles statistiques basés sur l'application d'indicateurs techniques aux données de prix d'un titre. Cela se fait généralement en examinant les données de prix historiques ou passées, ainsi que par les indicateurs de marché, et en identifiant les situations qui ont de fortes probabilités de succès à l'avenir.

Un modèle de trading est considéré comme robuste s’il est constamment rentable quelle que soit l’orientation du marché. Très souvent, un modèle de trading fonctionnera bien dans des conditions de marché ou une période de temps spécifiques. Cependant, lorsque les conditions du marché changent ou que le modèle est appliqué à une autre période ou au futur, le modèle échoue horriblement et des pertes sont réalisées. C'est généralement le signe qu'un modèle commercial n'est pas robuste.