Qu'est-ce que c'est, comment ça marche
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Qu'est-ce qu'une moyenne mobile pondérée linéairement ?
Une moyenne mobile à pondération linéaire (LWMA) est un calcul de moyenne mobile qui pondère plus fortement les données de prix récentes. Le prix le plus récent a la pondération la plus élevée, et chaque prix précédent a progressivement moins de poids. Les poids chutent de façon linéaire. Les LWMA réagissent plus rapidement aux changements de prix que les moyennes mobiles simples (SMA) et les moyennes mobiles exponentielles (EMA).
TradingView.
Points clés à retenir
- Utilisez une moyenne mobile pondérée linéairement de la même manière qu'un SMA ou un EMA.
- Utilisez un LWMA pour définir plus clairement la tendance et les inversions des prix, fournir des signaux commerciaux basés sur des croisements et indiquer les zones de support ou de résistance potentielles.
- Les traders qui souhaitent une moyenne mobile avec moins de décalage qu'un SMA peuvent souhaiter utiliser un LWMA.
La formule de la moyenne mobile pondérée linéairement (LWMA) est la suivante :
LWMA
=
(
P.
n
*
W
1
)
+
(
P.
n
−
1
*
W
2
)
+
(
P.
n
−
2
*
W
3
)
.
.
.
∑
W
où:
P = Prix pour la période
n = La période la plus récente, n-1 est la période précédente,
et n-2 est deux périodes antérieures
W = Le poids attribué à chaque période, avec le
le poids le plus élevé va d'abord puis descend linéairement
en fonction du nombre de périodes utilisées
\begin{aligned} &\text{LWMA}=\frac{\left(P_n*W_1\right)+\left(P_{n-1}*W_2\right)+\left(P_{n-2}* W_3\right)…}{\sum{W}}\\ &\textbf{où :}\\ &\text{P = Prix pour la période}\\ &\text{n = La période la plus récente, n-1 est la période précédente,}\\ &\text{et n-2 est deux périodes antérieures}\\ &\text{W = Le poids attribué à chaque période, avec le}\\ &\text{le poids le plus élevé en commençant par puis en descendant linéairement}\\ &\text{en fonction du nombre de périodes utilisées}\\ \end{aligned} LWMA=∑W(P.n*W1)+(P.n−1*W2)+(P.n−2*W3)...où:P = Prix pour la périoden = La période la plus récente, n-1 est la période précédente,et n-2 est deux périodes antérieuresW = Le poids attribué à chaque période, avec lele poids le plus élevé va d'abord puis descend linéairementen fonction du nombre de périodes utilisées
Comment calculer la moyenne mobile pondérée linéairement (LWMA)
- Choisissez une période d'analyse. C'est le nombre de n valeurs qui seront calculées dans le LWMA.
- Calculez les poids linéaires pour chaque période. Cela peut être accompli de plusieurs manières. Le plus simple est d’attribuer n comme poids pour la première valeur. Par exemple, si vous utilisez une analyse rétrospective sur 100 périodes, la première valeur est multipliée par un poids de 100, la valeur suivante est multipliée par un poids de 99. Une méthode plus complexe consiste à choisir un poids différent pour la valeur la plus récente. comme 30. Maintenant, chaque valeur devra diminuer de 30/100 de sorte que lorsque n-99 (100e période) soit atteint, le poids soit un.
- Multipliez les prix de chaque période par leurs poids respectifs, puis obtenez la somme totale.
- Divisez ce qui précède par la somme de tous les poids.
Disons que nous souhaitons calculer la moyenne mobile pondérée linéairement du cours de clôture d'une action au cours des cinq derniers jours.
Commencez par multiplier le prix d'aujourd'hui par 5, celui d'hier par 4 et le prix de la veille par 3. Continuez à multiplier le prix de chaque jour par sa position dans la série de données jusqu'à atteindre le premier prix de la série de données, qui est multiplié par 1. Additionnez ces résultats, divisez par la somme des poids et vous obtiendrez la moyenne mobile pondérée linéairement pour cette période.
((P5*5)+(P4*4)+(P3*3)+(P2*2)+(P1*1)) / (5+4+3+2+1)
Disons que le prix de cette action fluctue ainsi :
Jour 5 : 90,90 $
Jour 4 : 90,36 $
Jour 3 : 90,28 $
Jour 2 : 90,83 $
Jour 1 : 90,91 $
((90,90*5)+(90,36*4)+(90,28*3)+(90,83*2)+(90,91*1)) / (5+4+3+2+1) = 90,62
Le LWMA de ce titre sur cette période est de 90,62 $.
Que vous dit la moyenne mobile pondérée linéairement (LWMA) ?
La moyenne mobile pondérée linéairement est une méthode de calcul du prix moyen d’un actif sur une période de temps donnée. Cette méthode pondère davantage les données récentes que les données plus anciennes et est utilisée pour analyser les tendances du marché.
Généralement, lorsque le prix est supérieur au LWMA et que le LWMA est en hausse, le prix est supérieur à la moyenne pondérée, ce qui permet de confirmer une tendance haussière. Si le prix est inférieur au LWMA et que le LWMA est orienté vers le bas, cela permet de confirmer une tendance à la baisse du prix.
Lorsque le prix franchit le LWMA, cela pourrait signaler un changement de tendance. Par exemple, si le prix est supérieur au LWMA puis descend en dessous, cela pourrait indiquer un passage d’une tendance haussière à une tendance baissière.
Lors de l'évaluation des tendances, les traders doivent être conscients de la période d'analyse. La période rétrospective correspond au nombre de périodes calculées dans le LWMA. Une LWMA sur cinq périodes suivra les prix de très près et est utile pour suivre les petites tendances, car la ligne sera facilement franchie par des oscillations de prix, même mineures. Un LWMA sur 100 périodes ne suivra pas le prix d'aussi près, ce qui signifie qu'il y aura souvent un espace entre le LWMA et le prix. Cela permet de déterminer les tendances et les inversions à plus long terme.
Comme d'autres types de moyennes mobiles, le LWMA peut parfois être utilisé pour indiquer les zones de support et de résistance. Par exemple, dans le passé, le prix a rebondi sur le LWMA à plusieurs reprises, puis a augmenté. Cela indique que la ligne sert de support. La ligne pourrait continuer à servir de support à l’avenir. Ne pas le faire pourrait indiquer que la tendance des prix a subi un changement. Il pourrait s’inverser à la baisse ou entamer une période où il évolue davantage latéralement.
Quelle est la différence entre une moyenne mobile pondérée linéairement (LWMA) et une moyenne mobile double exponentielle (DEMA) ?
Ces deux moyennes mobiles sont conçues pour réduire le décalage inhérent au SMA. Pour ce faire, la LWMA accorde plus de poids aux prix récents. Pour ce faire, la moyenne mobile exponentielle double (DEMA) consiste à multiplier par deux l'EMA sur une certaine période, puis à soustraire une EMA lissée. Étant donné que les MA sont calculées différemment, elles fourniront des valeurs différentes sur un graphique de prix.
Les limites de l'utilisation d'une moyenne mobile pondérée linéairement (LWMA)
Toutes les moyennes mobiles aident à définir les tendances lorsqu'elles sont présentes, mais fournissent peu d'informations lorsque l'évolution des prix est instable ou évolue principalement latéralement. Pendant ces périodes, le prix oscillera autour de la MA. La MA ne fournira pas de bons signaux de croisement ou de support/résistance pendant de telles périodes.
Un LWMA peut ne pas fournir de support ou de résistance. Cela est particulièrement probable si cela ne l’a pas été dans le passé.
De multiples faux signaux peuvent également survenir avant qu’une tendance significative ne se développe. Un faux signal se produit lorsque le prix traverse le LWMA mais ne parvient pas à évoluer dans la direction attendue, ce qui entraîne une mauvaise transaction.
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