L’indice de la peur de Wall Street atteint son plus haut niveau depuis janvier alors que le S&P 500 dérape, le Nasdaq s’enfonce vers la correction
Vendredi, une mesure de la volatilité implicite à Wall Street a atteint son plus haut niveau depuis fin janvier alors que l’indice S&P 500 SPX,
se dirigeait vers sa deuxième défaite hebdomadaire consécutive. L’indice de volatilité CBOE VIX,
a bondi d’environ 24% vendredi, s’échangeant autour de 34,6, ce qui marquerait le plus haut niveau de l’indice depuis le 27 janvier, selon les données de FactSet. L’indice, également connu sous le nom de VIX, pour son symbole boursier, est devenu bien connu sous le nom d’« indice de la peur » de Wall Street depuis sa création au début des années 1990. Le VIX lui-même, qui utilise les options du S&P 500 pour mesurer les attentes des traders en matière de volatilité au cours des 30 prochains jours, a tendance à augmenter à mesure que les actions baissent et est donc souvent considéré comme un indicateur du niveau de peur des investisseurs. Il s’échangeait en dessous de sa moyenne historique d’environ 19,5 jusqu’à ce que des inquiétudes concernant la variante omicron du coronavirus qui cause COVID-19 émergent la semaine dernière. Ce vendredi, le VIX se dirigeait vers le point culminant d’une vente massive d’actions pendant une semaine, les investisseurs réévaluant un rapport sur l’emploi plus faible que prévu en novembre, comme peu susceptible de rester la main d’une Réserve fédérale qui semble vouloir maîtriser l’inflation. Pendant ce temps, le Nasdaq Composite Index COMP,
de 2,7%, a connu la pression de vente la plus importante, parmi les trois principaux indices de référence, faisant baisser l’indice de plus de 6% par rapport à son sommet record du 19 novembre.