L’« indice de la peur » de Wall Street augmente de plus en plus en 10 mois alors que Dow et S&P 500 s’apprêtent à dégringoler face aux inquiétudes concernant les variantes de COVID
Une mesure de la volatilité implicite à Wall Street le Black Friday a atteint le plus haut niveau depuis environ septembre en tant que contrats à terme pour le Dow Jones Industrial Average [: DJIA]
YMZ21,
et l’indice S&P 500 SPX,
ESZ21,
semblait sur le point de dégringoler au milieu des inquiétudes concernant une souche de coronavirus à propagation rapide, qui a été identifiée en Afrique du Sud, à Hong Kong et en Israël et entraînait déjà des restrictions de voyage. L’indice de volatilité CBOE VIX,
a bondi d’environ 40% vendredi matin, s’échangeant autour de 25,4, ce qui marquerait le plus haut niveau de l’indice depuis environ le 20 septembre et le plus grand bond quotidien pour la mesure depuis fin janvier, selon les données de FactSet. L’indice, également connu sous le nom de VIX, pour son symbole boursier, est devenu bien connu comme la « jauge de la peur » de Wall Street depuis sa création au début des années 1990. Le VIX lui-même, qui utilise les options du S&P 500 pour mesurer les attentes des traders en matière de volatilité au cours des 30 prochains jours, a tendance à augmenter à mesure que les actions baissent et est donc souvent considéré comme un indicateur du niveau de peur des investisseurs. Il s’échangeait en dessous de sa moyenne historique d’environ 19,5.