Définition et exemple de l’indice relatif de Kairi (KRI)
Qu’est-ce que l’indice relatif de Kairi (KRI) ?
L’indice relatif de Kairi est une mesure d’analyse technique que les traders utilisent pour indiquer quand il est temps d’acheter ou de vendre un actif. Il mesure l’écart du prix par rapport à la moyenne mobile simple (SMA) du prix de cet actif sur une période de temps, généralement de 10 à 20 jours.
Si le prix d’un actif est beaucoup plus élevé que le SMA de l’actif sur une période de temps choisie, l’indice relatif de Kairi favorise la vente. Si le prix d’un actif est bien inférieur à la moyenne mobile simple, l’indice favorise l’achat de l’actif.
Points clés à retenir
- L’indice relatif de Kairi mesure la distance entre les cours de clôture et une moyenne mobile simple (SMA).
- Les lectures extrêmes dans le KRI sont considérées comme des signaux d’achat et de vente.
- Les lectures extrêmes varieront selon les actifs, les actifs plus volatils atteignant des extrêmes beaucoup plus élevés et plus bas que les actifs plus calmes.
- Le KRI n’est pas un signal de synchronisation précis et doit donc être combiné avec d’autres formes d’analyse pour générer des signaux commerciaux.
La formule de l’indice relatif de Kairi (KRI)
Kairi
Relatif
Indice
(KRI)
=
×
100
où:
S
M
UN
=
Moyenne mobile simple
n
=
Nombre de périodes moyennées en SMA
\begin{aligned}&\textit{Indice relatif de Kairi (KRI)}\\&\qquad=\bigg[\frac{\textit{Close}-SMA_n}{SMA_n}\bigg]\times100\\&\textbf{où :}\\&SMA=\text{Moyenne mobile simple}\\&n=\text{Nombre de périodes moyennées en SMA}\end{aligné} Indice relatif de Kairi (KRI)=[SMAnClose−SMAn]×100où:SMUN=Moyenne mobile simplen=Nombre de périodes moyennées en SMA
Comment calculer l’indice relatif de Kairi
- Calculez une moyenne mobile simple en utilisant les cours de clôture les plus récents pour un nombre spécifié de périodes, par exemple 10 (n).
- Déduisez le SMA de la période n du prix de clôture le plus récent.
- Divisez le résultat par le SMA.
- Multipliez par 100.
- Répétez le processus à la fin de chaque période.
Que vous dit l’indice relatif de Kairi ?
L’indice relatif de Kairi a été inventé par un investisseur au Japon. Il est devenu largement utilisé au milieu du XXe siècle, mais dans les années 1970, il a été remplacé par des mesures plus sophistiquées comme l’indice de force relative (RSI).
Le KRI mesure la distance entre le prix et sa moyenne mobile. Les actifs qui bougent beaucoup auront tendance à avoir des valeurs plus élevées que les actifs qui bougent peu. Par exemple, une lecture extrêmement basse sur le SPDR S&P 500 ETF (SPY) se situe entre -7 et -15 et une lecture élevée est de quatre à 10 à la hausse.
Une action volatile peut avoir des lectures extrêmes de -40 ou +50. Par conséquent, lorsque l’indicateur est appliqué à une action ou à un autre actif, notez les niveaux extrêmes que l’indicateur a atteints dans le passé sur cet actif. Ce sont les domaines à surveiller sur l’indicateur à l’avenir.
Lorsque l’indicateur tombe à un niveau extrêmement bas pour cet actif, l’indicateur indique que le prix est survendu et pourrait rebondir. Envisagez d’attendre une confirmation, par exemple si le prix commence réellement à augmenter avant d’acheter.
Lorsque l’indicateur atteint un niveau extrêmement élevé pour cet actif particulier, l’indicateur indique que le prix est suracheté et pourrait baisser. Envisagez d’attendre une confirmation avant de vendre, par exemple si le prix commence à baisser.
Exemple d’utilisation de l’indice relatif de Kairi
Sur le graphique ci-dessous, le KRI est ajouté à un graphique hebdomadaire d’Apple Inc. (AAPL).
Sur plus de sept ans, les lectures extrêmes à la hausse ont généralement été de 15 ou plus. Des lectures extrêmement basses ont été inférieures à -10.
Certains de ces extrêmes sont marqués par des lignes verticales sur le graphique, les lignes vertes représentant les signaux d’achat KRI et les lignes rouges représentant les signaux de vente KRI.
Alors que certaines de ces transactions auraient fonctionné, principalement parce qu’Apple était dans une tendance globale à la hausse au cours de la période, de nombreux signaux auraient entraîné de mauvais points d’entrée et de sortie si le KRI avait été utilisé seul. Plusieurs signaux d’achat se sont produits alors que le prix d’Apple était encore en baisse. Plusieurs points de vente se sont produits trop tôt car le prix continuera d’augmenter.
Attendre la confirmation d’un renversement des prix une fois que le KRI aurait atteint un extrême aurait aidé à empêcher certaines de ces entrées et sorties précoces.
Différence entre le KRI et le MACD
Le KRI mesure la distance entre les cours de clôture et le SMA. Le Moving Average Convergence Divergence (MACD) mesure la distance entre deux moyennes mobiles exponentielles. Une ligne de signal est ensuite généralement appliquée au MACD pour générer des signaux commerciaux.
Limites de l’utilisation de l’indice relatif de Kairi
Le KRI suit la distance entre un actif et sa moyenne mobile. Les lectures extrêmes sont considérées comme des signaux de vente ou d’achat, mais les utilisateurs doivent également noter que plus la lecture est extrême, plus la tendance est forte. Les prix doivent courir vite et fort pour s’éloigner de la moyenne mobile. Par conséquent, essayer de vendre à découvert un marché en croissance rapide ou d’acheter un marché en baisse rapide peut être comme marcher devant un train de marchandises.
Il est prudent d’attendre une autre forme de vérification que le prix tourne réellement lorsque l’indicateur Kairi atteint un niveau extrême. Les transactions peuvent utiliser d’autres indicateurs techniques ou l’action des prix pour signaler que le prix tourne.
Le KRI peut baisser ou monter sans que le prix de l’actif ne baisse ou ne monte. Cela peut se produire parce que la distance entre le prix et le SMA se rétrécit, mais le prix peut toujours continuer dans sa direction actuelle.
Une moyenne mobile simple est le composant principal de l’indicateur KRI. Les moyennes sont de nature historique et peuvent ne pas donner un aperçu de ce qui se passera à l’avenir.