Définition de l’oscillateur Aroon

Qu’est-ce que l’oscillateur Aroon ?

L’oscillateur Aroon est un indicateur de suivi de tendance qui utilise des aspects de l’indicateur Aroon (Aroon Up et Aroon Down) pour évaluer la force d’une tendance actuelle et la probabilité qu’elle se poursuive.

Comprendre l’oscillateur Aroon

Les lectures de l’oscillateur Aroon au-dessus de zéro indiquent qu’une tendance haussière est présente, tandis que les lectures inférieures à zéro indiquent qu’une tendance baissière est présente. Les traders surveillent les croisements de ligne zéro pour signaler les changements de tendance potentiels. Ils surveillent également les grands mouvements, au-dessus de 50 ou en dessous de -50 pour signaler de forts mouvements de prix.

L’oscillateur Aroon a été développé par Tushar Chande en 1995 dans le cadre du système Aroon Indicator. L’intention de Chande pour le système était de mettre en évidence les changements de tendance à court terme. Le nom Aroon est dérivé de la langue sanskrite et se traduit approximativement par « aube de l’aube ».

Le système Aroon Indicator comprend Aroon Up, Aroon Down et Aroon Oscillator. Les lignes Aroon Up et Aroon Down doivent être calculées avant de dessiner l’oscillateur Aroon. Cet indicateur utilise généralement un délai de 25 périodes, mais le délai est subjectif. Utilisez plus de périodes pour obtenir moins de vagues et un indicateur plus lisse. Utilisez moins de périodes pour générer des vagues de mouvement et des retournements plus rapides dans l’indicateur. L’oscillateur se déplace entre -100 et 100. Une valeur d’oscillateur élevée est une indication d’une tendance à la hausse tandis qu’une valeur d’oscillateur basse est une indication d’une tendance à la baisse.

Aroon Up et Aroon Down se déplacent entre zéro et 100. Sur une échelle de zéro à 100, plus la valeur de l’indicateur est élevée, plus la tendance est forte. Par exemple, un prix atteignant de nouveaux sommets il y a un jour aurait une valeur Aroon Up de 96 ((25-1)/25)x100). De même, un prix atteignant de nouveaux plus bas il y a un jour aurait une valeur Aroon Down de 96 ((25-1)x100).

Les hauts et les bas utilisés dans les calculs Aroon Up et Aroon Down aident à créer une relation inverse entre les deux indicateurs. Lorsque la valeur Aroon Up augmente, la valeur Aroon Down verra généralement une diminution et vice versa.

Lorsque Aroon Up reste élevé par rapport à de nouveaux sommets consécutifs, la valeur de l’oscillateur sera élevée, suivant la tendance haussière. Lorsque le prix d’un titre est sur une tendance baissière avec de nombreux nouveaux plus bas, la valeur Aroon Down sera plus élevée, ce qui entraînera une valeur d’oscillateur plus faible.

La ligne Aroon Oscillator peut être incluse avec ou sans Aroon Up et Aroon Down lors de la visualisation d’un graphique. Des changements significatifs dans la direction de l’oscillateur Aroon peuvent aider à identifier une nouvelle tendance.

Formule et calcul de l’oscillateur Aroon

La formule de l’oscillateur Aroon est :

$\begin{array}{cc}& \end{array}$

Oscillateur Aroon

=

Aroon Up

−

Aroon vers le bas

Aroon Up

=

100

??

(

25

−

Périodes depuis le maximum de 25 périodes

)

25

Aroon vers le bas

=

100

??

(

25

−

Périodes depuis le plus bas de 25 périodes

)

25

begin{aligned} &text{Aroon Oscillator}=text{Aroon Up}-text{Aroon Down}\ &text{Aroon Up}=100*frac{left(25 – text{Périodes Depuis 25 périodes élevées}right)}{25}\ &text{Aroon Down}=100*frac{left(25 – text{Périodes depuis 25 périodes basses}right)}{25} \ end{aligné} ​Oscillateur Aroon=Aroon Up−Aroon vers le basAroon Up=100??25(25−Périodes depuis le maximum de 25 périodes)​Aroon vers le bas=100??25(25−Périodes depuis le plus bas de 25 périodes)​​

Pour calculer l’oscillateur Aroon :

1. Calculez Aroon Up en trouvant combien de périodes il s’est écoulé depuis le dernier sommet des 25 périodes. Soustrayez-le de 25, puis divisez le résultat par 25. Multipliez par 100.
2. Calculez Aroon Down en trouvant combien de périodes il s’est écoulé depuis le plus bas des 25 dernières périodes. Soustrayez-le de 25, puis divisez le résultat par 25. Multipliez par 100.
3. Soustrayez Aroon Down d’Aroon Up pour obtenir la valeur de l’oscillateur Aroon.
4. Répétez les étapes à la fin de chaque période.

L’oscillateur Aroon diffère de l’indicateur de taux de variation (ROC) en ce que le premier suit si un sommet ou un creux de 25 périodes s’est produit plus récemment, tandis que le second suit l’élan en examinant les hauts et les bas et dans quelle mesure le prix actuel a évolué par rapport à un prix dans le passé.

Signaux commerciaux de l’oscillateur Aroon

L’oscillateur Aroon peut générer des signaux commerciaux ou donner un aperçu de la direction de la tendance actuelle d’un actif.

Lorsque l’oscillateur se déplace au-dessus de la ligne zéro, cela signifie que l’Aroon Up passe au-dessus de l’Aroon Down. Cela signifie que le prix a atteint un sommet plus récemment qu’un creux. Cela pourrait être un signe qu’une tendance haussière commence.

Lorsque l’oscillateur passe en dessous de zéro, cela signifie que l’Aroon Down passe en dessous de l’Aroon Up. Un plus bas s’est produit plus récemment qu’un plus haut, ce qui pourrait signaler le début d’une tendance à la baisse.

Limitations de l’utilisation de l’oscillateur Aroon

L’oscillateur Aroon fait un bon travail pour garder un trader dans un trade lorsqu’une tendance à long terme se développe. En effet, lors d’une tendance haussière, par exemple, le prix a tendance à continuer à atteindre de nouveaux sommets, ce qui maintient l’oscillateur au-dessus de zéro.

Dans des conditions de marché agitées, l’indicateur fournira de mauvais signaux commerciaux, car le prix et l’oscillateur oscilleront entre eux.

L’indicateur peut également parfois fournir des signaux commerciaux trop tard pour être utile. Le prix peut avoir déjà parcouru une distance importante avant que le signal commercial ne se développe. Le prix peut être dû à un retracement lorsque le signal commercial apparaît.

Le nombre de périodes est également arbitraire. Il n’y a aucune preuve qu’un plus haut ou un plus bas plus récent au cours des 25 dernières périodes entraînera une nouvelle tendance haussière ou baissière soutenue.

L’indicateur est mieux utilisé en conjonction avec les fondamentaux de l’analyse de l’action des prix si le trading à long terme et d’autres indicateurs techniques.