Définition de l’optimisation
Qu’est-ce qu’une optimisation ?
L’optimisation est le processus visant à rendre un système de trading plus efficace en ajustant les variables utilisées pour l’analyse technique. Un système de négociation peut être optimisé en réduisant certains coûts ou risques de transaction, ou en ciblant des actifs avec des rendements attendus supérieurs.
Points clés à retenir
- L’optimisation est le processus d’amélioration d’un portefeuille, d’un algorithme ou d’un système de trading pour réduire les coûts ou augmenter l’efficacité.
- Les portefeuilles peuvent être optimisés en réduisant les risques, en augmentant les rendements attendus ou en modifiant la fréquence de rééquilibrage.
- Parce que les marchés et les lois changent constamment, l’optimisation est un processus constant et continu.
- Les algorithmes de trading nécessitent une optimisation constante, à la fois pour s’adapter aux conditions changeantes du marché et pour réduire le risque d’erreurs de programmation.
- Étant donné que l’optimisation d’un facteur peut nécessiter des compromis sur d’autres facteurs, il existe un risque de sur-optimisation.
Comment fonctionne une optimisation
D’une manière générale, l’optimisation est l’acte de modifier un processus existant afin d’augmenter l’occurrence de résultats favorables et de diminuer l’occurrence de résultats indésirables. Cela peut être utilisé pour rendre un modèle commercial plus rentable, augmenter les rendements attendus d’un portefeuille d’investissement ou réduire les coûts attendus d’un système commercial.
Chaque optimisation dépend d’un certain nombre d’hypothèses sur les variables du monde réel. Par exemple, un investisseur cherchant à optimiser son portefeuille commencerait par évaluer des facteurs tels que le risque de marché et la probabilité que certains investissements surpassent d’autres. Puisqu’il n’y a aucun moyen de calculer ces variables en temps réel, la stratégie d’optimisation de l’investisseur dépendra de la façon dont il estime ces facteurs.
Il peut y avoir plusieurs chemins vers l’optimisation, selon les hypothèses sous-jacentes à une stratégie d’optimisation. Certains commerçants peuvent optimiser leur stratégie avec un certain nombre de transactions à court terme pour tirer parti des fluctuations de prix prévisibles. D’autres pourraient optimiser en réduisant le nombre de transactions afin de réduire leurs coûts de transaction. Dans les deux cas, le succès d’une stratégie d’optimisation dépendra de la façon dont l’investisseur a identifié les risques, les coûts et les gains potentiels de sa stratégie.
Parce que les conditions du marché changent constamment, l’optimisation de son système commercial est un processus continu, comme essayer d’atteindre une cible en mouvement.
Qui utilise les systèmes de trading pour l’analyse technique ?
Les systèmes de trading peuvent être utilisés par à peu près n’importe qui. Les investisseurs individuels et les grandes institutions peuvent disposer de systèmes sur lesquels ils s’appuient pour fournir des informations détaillées les aidant à choisir des stratégies d’investissement. Les individus agissant pour leur propre compte peuvent avoir des systèmes rudimentaires qu’ils ont eux-mêmes créés et qui peuvent ne pas nécessiter d’expérience technologique ou de connaissances en codage.
Il existe également des systèmes de trading disponibles en ligne dont tout le monde peut profiter. Une recherche Google pour les systèmes de trading donnera lieu à des listes de systèmes gratuits et de ceux qui nécessitent un paiement ou un abonnement pour être utilisés.
Les institutions s’appuieront sur des systèmes plus sophistiqués. Beaucoup auront leurs propres systèmes conçus pour être utilisés en interne. Ces systèmes seront plus avancés et offriront plus d’options d’optimisation que celles que les commerçants novices ou occasionnels peuvent trouver en ligne.
Quel que soit le système utilisé par un investisseur, il doit l’utiliser en sachant que les données peuvent toujours être signalées de manière incorrecte et que les systèmes peuvent échouer. Un système commercial n’est qu’un autre outil que les investisseurs peuvent utiliser lorsqu’ils investissent ; il ne remplace pas le besoin d’esprit critique.
Avantages et inconvénients de l’optimisation
L’optimisation des affaires est un élément important de l’économie de marché. Alors que les entreprises se font concurrence pour augmenter leurs profits et réduire leurs coûts, elles trouvent également des moyens de fournir des produits améliorés et des prix plus bas à leurs consommateurs. Ils peuvent également trouver des moyens d’utiliser les ressources plus efficacement, de réduire la pollution et d’autres externalités.
Dans le monde des investissements, il y a peu d’inconvénients à une optimisation bien exécutée. En identifiant les opportunités manquées et en éliminant les actifs sous-performants, un portefeuille optimisé peut produire des retours sur investissement potentiellement plus élevés.
Cependant, la plupart des optimisations s’accompagnent de compromis et de coûts d’opportunité dans d’autres domaines. Par exemple, un fonds qui optimise pour réduire son profil de risque est également susceptible de manquer les bénéfices de certaines stratégies à haut risque, et une entreprise qui optimise en réduisant les coûts de main-d’œuvre pourrait se retrouver à court de personnel en cas d’augmentation soudaine en demande. Lorsque les entreprises essaient de s’adapter à des niveaux de précision croissants, il existe un risque qu’elles suroptimisent en réduisant leur préparation à une éventualité inattendue.
Avantages et inconvénients de l’optimisation
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L’optimisation d’un paramètre s’accompagne généralement de compromis sur d’autres.
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Il existe un risque de sur-optimisation car les entreprises réduisent leur préparation aux imprévus.
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L’évolution des conditions du marché peut réduire l’efficacité de l’optimisation.
Exemple d’optimisation
Un exemple intéressant d’optimisation commerciale se produit dans la gestion de la chaîne d’approvisionnement, l’industrie concernée par le transport et le stockage à grande échelle de marchandises commerciales à travers le monde. Afin de maintenir le bon fonctionnement des opérations, la plupart des entreprises industrielles s’appuient sur un vaste réseau de prestataires logistiques et de fournisseurs pour assurer le fonctionnement de leurs usines.
À partir des années 1970, des entreprises comme Toyota ont commencé à optimiser leurs systèmes d’inventaire avec une production juste à temps. En fabriquant et en livrant les articles selon les besoins, ce système a permis aux fabricants de réduire les coûts associés au stockage et à l’entreposage.
Cependant, la fabrication JIT nécessite un système logistique affiné et la capacité de prévoir avec précision la demande future. Cela s’accompagne également de compromis en termes de flexibilité et de résilience. Comme il y a peu de marge d’erreur, tout retard dans les livraisons pourrait avoir un effet aggravant sur la chaîne d’approvisionnement, entraînant potentiellement un blocage de la production.
La ligne de fond
L’optimisation est un processus important dans le maintien d’un système commercial ou commercial. En ajustant les paramètres du système pour réduire les coûts et maximiser la production, l’optimisation permet aux entreprises et aux commerçants de devenir plus efficaces et compétitifs.
Qu’est-ce que l’optimisation mathématique ?
L’optimisation mathématique est un domaine des mathématiques appliquées qui cherche à trouver une combinaison de variables d’entrée qui maximise ou minimise le rendement de sortie d’une fonction à plusieurs variables. Lorsqu’elles sont utilisées dans les affaires, ces techniques pourraient être utilisées pour affiner les processus de production afin de minimiser certains coûts ou d’augmenter la production par unité.
Que signifie l’optimisation en entreprise ?
En affaires, l’optimisation est le processus d’affinement d’une stratégie ou d’un processus commercial afin d’améliorer l’efficacité ou de réduire les coûts. Cela peut être fait en utilisant les ressources plus efficacement, en réduisant les coûts ou en investissant dans des technologies permettant d’économiser de la main-d’œuvre.
Qu’est-ce que l’optimisation des moteurs de recherche ?
L’optimisation des moteurs de recherche, ou référencement, est le processus de mise au point d’un article ou d’un site Web en ligne afin d’atteindre plus de lecteurs potentiels grâce à la recherche en ligne. Cela se fait généralement en plaçant stratégiquement des mots-clés ou des expressions connexes afin d’être mieux classés dans les résultats des moteurs de recherche.
Qu’est-ce que l’optimisation du taux de conversion ?
Dans le domaine des ventes, la conversion est le processus consistant à transformer des prospects potentiels en clients. L’optimisation du taux de conversion est un processus d’augmentation du nombre de nouveaux clients afin d’augmenter les ventes. Cela peut être fait en améliorant le marketing, la formation à la vente ou en rendant leur produit plus attrayant.