Définition de l’indice de swing cumulé (ASI)
Qu’est-ce que l’indice de swing cumulé (ASI) ?
L’indice de swing cumulé (ASI) est un indicateur de ligne de tendance utilisé par les traders techniques pour évaluer la tendance à long terme du prix d’un titre, en s’appuyant sur des graphiques en chandeliers en utilisant collectivement ses prix d’ouverture, de clôture, hauts et bas.
Points clés à retenir
- L’indice de swing cumulé (ASI) est une version modifiée de l’indice de swing de Wilder qui utilise des graphiques en chandeliers pour agréger les prix d’ouverture, de clôture, hauts et bas d’un titre.
- L’ASI est utilisé pour obtenir une meilleure image à long terme que ne le fournit l’indice swing simple, qui utilise uniquement les données des prix quotidiens.
- Si la tendance à long terme est à la hausse, l’indice de swing cumulé est une valeur positive. Inversement, si la tendance à long terme est à la baisse, l’indice de swing cumulé est une valeur négative.
Comprendre l’indice de swing cumulé
L’indice de swing cumulé (ASI) est une variante de l’indice de swing de J. Welles Wilder. L’ASI a été développé par Wilder comme une amélioration de l’indice de swing. Les détails sur l’ASI peuvent être trouvés dans le livre de Wilder Nouveaux concepts dans les systèmes de trading techniques.
La ligne de tendance Accumulative Swing Index est l’une des nombreuses lignes de tendance qui peuvent être suivies pour aider les analystes techniques à déchiffrer les signaux d’achat et de vente. D’autres indicateurs populaires incluent l’alpha pondéré, la moyenne mobile et la moyenne mobile pondérée en volume.
L’indice de swing cumulé est représenté par une ligne de tendance. Il peut être déployé via des logiciels de cartographie technique avancés tels que MetaStock, Worden TC2000, eSignal, NinjaTrader, Wave59 PRO2, EquityFeed Workstation, ProfitSource, VectorVest et INO MarketClub. Il est généralement représenté sous le graphique des prix principal sous la forme d’une ligne de tendance autonome, représentée graphiquement de la même manière que les graphiques à barres de volume. L’indice de swing cumulé et l’indice de swing peuvent être ajoutés au diagramme graphique d’un analyste technique.
Calcul de l’indice de swing
Dans la recherche de Wilder, il a entrepris d’identifier un indicateur d’indice qui pourrait fournir des informations sur le prix d’un titre en analysant collectivement le prix d’ouverture, de clôture, haut et bas du titre. Ces prix tracés sur un modèle de chandelier quotidien sont intégrés dans l’équation suivante développée par Wilder pour arriver à une mesure de l’indice Swing.
SI
=
50
×
(
C
oui
−
C
+
1
2
(
C
oui
−
O
oui
)
+
1
4
(
C
−
O
)
R
)
×
K
T
où:
SI
=
Indice de swing
C
=
Cours de clôture du jour
C
oui
=
Cours de clôture d’hier
H
=
Prix le plus élevé du jour
H
oui
=
Le prix le plus élevé d’hier
K
=
Le plus grand de
H
oui
−
C
et
L
oui
−
C
L
=
Le prix le plus bas du jour
L
oui
=
Le prix le plus bas d’hier
O
=
Prix d’ouverture du jour
O
oui
=
Cours d’ouverture d’hier
R
=
Varie en fonction de la relation entre
C
,
H
oui
et
L
oui
(voir le tableau ci-dessous)
T
=
Le montant maximum de changement de prix pour la journée
begin{aligned} &text{SI} = 50 times left ( frac{ C_y – C + frac {1}{2} left ( C_y – O_y right ) + frac {1}{4 } left ( C – O right ) }{R} right ) times frac {K}{T} \ &textbf{where:}\ &text{SI} = text{Swing index } \ &C = text{Cours de clôture d’aujourd’hui} \ &C_y = text{Cours de clôture d’hier} \ &H = text{Prix le plus élevé d’aujourd’hui} \ &H_y = text{Prix le plus élevé d’hier} \ &K = text{Le plus grand de } H_y – C text{ et } L_y – C \ &L = text{Le prix le plus bas d’aujourd’hui} \ &L_y = text{Le prix le plus bas d’hier} \ &O = text{Le prix d’ouverture d’aujourd’hui} \ &O_y = text{Cours d’ouverture d’hier} \ &R = text{Varie en fonction de la relation entre} \ &C text{, } H_y text{ et } L_y text{ (voir tableau ci-dessous) } &T = text{Le montant maximum de changement de prix pour la journée} \ end{aligned} SI=50×(RCoui−C+21(Coui−Ooui)+41(C−O))×TKoù:SI=Indice de swingC=Cours de clôture du jourCoui=Cours de clôture d’hierH=Prix le plus élevé du jourHoui=Le prix le plus élevé d’hierK=Le plus grand de Houi−C et Loui−CL=Le prix le plus bas du jourLoui=Le prix le plus bas d’hierO=Prix d’ouverture du jourOoui=Cours d’ouverture d’hierR=Varie en fonction de la relation entreC, Houi et Loui (voir le tableau ci-dessous) T=Le montant maximum de changement de prix pour la journée
Le calcul de l’indice Swing a été développé pour intégrer les différences entre les cours de clôture des jours consécutifs et les cours d’ouverture en tenant compte d’une variable R définie ci-dessous :
Obtenir
R
, déterminez d’abord le plus grand de :
(1)
H
−
C
oui
(2)
L
−
C
oui
(3)
H
−
L
Si (1) est le plus grand,
R
=
H
−
C
oui
−
1
2
(
L
−
C
oui
)
+
1
4
(
C
oui
−
O
oui
)
Si (2) est le plus grand,
R
=
L
−
C
oui
−
1
2
(
H
−
C
oui
)
+
1
4
(
C
oui
−
O
oui
)
Si (3) est le plus grand,
R
=
H
−
L
+
1
4
(
C
oui
−
O
oui
)
begin{aligned} &text{Pour obtenir } R text{, déterminez d’abord le plus grand de :} \ &text{(1) } H – C_y \ &text{(2) } L – C_y \ &text{(3) } H – L \ &\ &text{Si (1) est le plus grand, } R = H-C_y – frac{1}{2} ( L-C_y ) + frac{1}{4} ( C_y – O_y ) \ &text{Si (2) est le plus grand, } R = L-C_y – frac{1}{2} ( H-C_y ) + frac{ 1}{4} ( C_y – O_y ) \ &text{Si (3) est le plus grand, } R = HL + frac{1}{4} ( C_y – O_y ) \ end{aligned} Obtenir R, déterminez d’abord le plus grand de :(1) H−Coui(2) L−Coui(3) H−LSi (1) est le plus grand, R=H−Coui−21(L−Coui)+41(Coui−Ooui)Si (2) est le plus grand, R=L−Coui−21(H−Coui)+41(Coui−Ooui)Si (3) est le plus grand, R=H−L+41(Coui−Ooui)
Cette valeur de base est multipliée par 50 et K/T où T est le montant maximum d’un changement de prix pour la journée.
Ce que vous dit l’indice de swing cumulé
La valeur de l’indice de swing est ensuite accumulée pour former la ligne de tendance de l’indice de swing accumulé. Cette valeur de ligne de tendance se situe généralement dans une plage de 100 à -100. En tant qu’indice centré sur les prix, il suivra généralement le modèle en chandelier d’un prix. Le Swing Index et l’ASI peuvent être utilisés pour analyser tous les types de titres. Il est souvent utilisé pour les transactions à terme, mais peut également être utilisé pour analyser les tendances des prix d’autres actifs. Inclure les inférences du graphique
L’ASI est connue pour soutenir l’affirmation des cassures.
L’ASI peut être utilisé en conjonction avec les canaux de négociation afin de confirmer les cassures car la même ligne de tendance doit être pénétrée dans les deux situations. Généralement, lorsque l’ASI est positif, cela indique que la tendance à long terme sera plus élevée, et lorsque l’ASI est négatif, cela suggère que la tendance à long terme sera plus faible.
Indice de swing cumulé (ASI).