Définition de la technique Heikin-Ashi



Qu’est-ce que la technique Heikin-Ashi ?

La technique Heikin-Ashi fait la moyenne des données de prix pour créer un graphique en chandeliers japonais qui filtre le bruit du marché.

Les graphiques Heikin-Ashi, développés par Munehisa Homma dans les années 1700, partagent certaines caractéristiques avec les graphiques en chandeliers standard mais diffèrent en fonction des valeurs utilisées pour créer chaque bougie. Au lieu d’utiliser l’ouverture, le haut, le bas et la clôture comme des graphiques en chandeliers standard, la technique Heikin-Ashi utilise une formule modifiée basée sur des moyennes sur deux périodes. Cela donne au graphique une apparence plus lisse, ce qui permet de repérer plus facilement les tendances et les inversions, mais masque également les écarts et certaines données de prix.

Points clés à retenir

  • Heikin-Ashi est une technique de modèle de chandelier qui vise à réduire une partie du bruit du marché, en créant un graphique qui met mieux en évidence la direction de la tendance que les graphiques en chandelier typiques.
  • L’inconvénient de Heikin-Ashi est que certaines données de prix sont perdues avec la moyenne, ce qui pourrait affecter le risque.
  • Les bougies longues vers le bas avec peu d’ombre supérieure représentent une forte pression de vente, tandis que les bougies longues vers le haut avec des ombres faibles ou aucune signalent une forte pression d’achat.

Heikin-Ashi : un meilleur chandelier

La formule de la technique Heikin-Ashi est :

se

Heikin-Ashi Fermer

=

Ouvert

0

+

Haute

0

+

Faible

0

+

Fermer

0

4

Heikin-Ashi Open

=

HA ouvert

1

+

HA Fermer

1

2

Heikin-Ashi High

=

Max

(

Haute

0

,

HA ouvert

0

,

HA Fermer

0

)

Heikin-Ashi bas

=

Min

(

Faible

0

,

HA ouvert

0

,

HA Fermer

0

)

où:

Ouvert

0

etc.

=

Valeurs de la période en cours

Ouvert

1

etc.

=

Valeurs de la période précédente

HA

=

Heikin-Ashi

begin{aligned} &text{Heikin-Ashi Close} = frac{ text{Open}_0 + text{High}_0 + text{Low}_0 + text{Close}_0 }{ 4 } &text{Heikin-Ashi Open} = frac{ text{HA Open}_{-1} + text{HA Close}_{-1} }{ 2 } \ &text{Heikin-Ashi High} = text{Max } ( text{High}_0, text{HA Open}_0, text{HA Close}_0 ) \ &text{Heikin-Ashi Low} = text{Min } ( text{Low}_0, text{HA Open}_0, text{HA Close}_0 ) \ &textbf{where:} \ &text{Open}_0 text{ etc.} = text {Valeurs de la période en cours} \ &text{Open}_{-1} text{ etc.} = text{Valeurs de la période précédente} \ &text{HA} = text{Heikin- Ashi} \ end{aligné} Heikin-Ashi Fermer=4Ouvert0+Haute0+Faible0+Fermer0Heikin-Ashi Open=2HA ouvert1+HA Fermer1Heikin-Ashi High=Max (Haute0,HA ouvert0,HA Fermer0)Heikin-Ashi bas=Min (Faible0,HA ouvert0,HA Fermer0)où:Ouvert0 etc.=Valeurs de la période en coursOuvert1 etc.=Valeurs de la période précédenteHA=Heikin-Ashise

Comment calculer Heikin-Ashi

  1. Utilisez une période pour créer la première bougie Heikin-Ashi (HA), en utilisant les formules. Par exemple, utilisez le haut, le bas, l’ouverture et la clôture pour créer le premier prix de clôture HA. Utilisez l’ouverture et la fermeture pour créer la première ouverture HA. Le haut de la période sera le premier haut HA, et le bas sera le premier bas HA.
  2. Avec le premier HA calculé, il est maintenant possible de continuer à calculer les bougies HA selon les formules.
  3. Pour calculer la prochaine clôture, utilisez l’ouverture, le haut, le bas et la clôture de cette période.
  4. Pour calculer l’ouverture suivante, utilisez l’ouverture précédente et la clôture précédente.
  5. Pour calculer le prochain plus haut, choisissez le maximum du plus haut de la période en cours, ou le HA de la période en cours d’ouverture ou de fermeture.
  6. Pour calculer le prochain plus bas, choisissez le maximum du plus bas de la période en cours, ou le HA de la période en cours d’ouverture ou de fermeture.
  7. Pour les étapes cinq et six, rappelez-vous que l’ouverture et la fermeture de la HA ne sont pas les mêmes que l’ouverture et la fermeture de la période. Les HA d’ouverture et de fermeture ont été calculés aux étapes trois et quatre.

Image de Sabrina Jiang © Investopedia 2021


Que vous dit Heikin-Ashi ?

La technique Heikin-Ashi est utilisée par les traders techniques pour identifier plus facilement une tendance donnée. Les bougies creuses blanches (ou vertes) sans ombre inférieure sont utilisées pour signaler une forte tendance à la hausse, tandis que les bougies noires (ou rouges) remplies sans ombre supérieure sont utilisées pour identifier une forte tendance à la baisse.

Les chandeliers d’inversion utilisant la technique Heikin-Ashi sont similaires aux modèles d’inversion de chandelier traditionnels; ils ont de petits corps et de longues ombres supérieures et inférieures. Il n’y a pas de lacunes sur un graphique Heikin-Ashi car la bougie actuelle est calculée à l’aide des informations de la bougie précédente.

Étant donné que la technique Heikin-Ashi lisse les informations sur les prix sur deux périodes, elle facilite la détection des tendances, des modèles de prix et des points d’inversion. Les bougies sur un graphique en chandeliers traditionnel changent fréquemment de haut en bas, ce qui peut les rendre difficiles à interpréter. Les graphiques Heikin-Ashi ont généralement plus de bougies colorées consécutives, aidant les traders à identifier facilement les mouvements de prix passés.

La technique Heikin-Ashi réduit les faux signaux de trading sur les marchés latéraux et agités pour aider les traders à éviter de placer des transactions pendant ces périodes. Par exemple, au lieu d’obtenir deux fausses bougies d’inversion avant qu’une tendance ne commence, un trader qui utilise la technique Heikin-Ashi est susceptible de ne recevoir que le signal valide.

Graphiques Heikin-Ashi contre Renko

Les graphiques Heikin-Ashi sont construits sur la base de moyennes sur deux périodes. Les graphiques Renko, en revanche, sont créés en affichant uniquement les mouvements d’une certaine taille.

Alors qu’un graphique Renko a un axe du temps, les cases ou les briques ne sont pas régies par le temps, uniquement par le mouvement. Alors qu’une nouvelle bougie HA se formera à chaque période, un graphique Renko ne produira une nouvelle brique/boîte que lorsque le prix aura bougé d’un certain montant.


Heikin-Ashi.

Image de Sabrina Jiang © Investopedia 2020


Limites de la technique Heikin-Ashi

Étant donné que la technique Heikin-Ashi utilise des informations sur les prix de deux périodes, une configuration commerciale prend plus de temps à se développer. Habituellement, ce n’est pas un problème pour les swing traders qui ont le temps de laisser leurs transactions se dérouler. Cependant, les day traders qui ont besoin d’exploiter les mouvements de prix rapides peuvent trouver que les graphiques Heikin-Ashi ne sont pas assez réactifs pour être utiles.

Les données moyennes masquent également des informations importantes sur les prix. Les cours de clôture quotidiens sont considérés comme importants par de nombreux traders, mais le cours de clôture quotidien réel n’est pas visible sur un graphique Heikin-Ashi. Le trader ne voit que la valeur moyenne de clôture HA. Afin de contrôler le risque, il est important que le commerçant connaisse le prix réel, et pas seulement les valeurs moyennes HA.

Les écarts de prix sont un autre élément important de l’analyse technique qui manque dans les graphiques Heikin-Ashi. De nombreux traders utilisent les écarts pour analyser la dynamique des prix, définir des niveaux de stop-loss ou déclencher des entrées.

Exemple d’utilisation de chandeliers Heikin-Ashi

Les graphiques Hieken-Ashi peuvent être appliqués à n’importe quel marché et la plupart des plates-formes graphiques les intègrent désormais en tant que fonctionnalité. Il existe cinq signaux principaux qui identifient les tendances et les opportunités d’achat :

  1. Les bougies creuses ou vertes sans « ombres » inférieures indiquent une forte tendance à la hausse : laissez vos bénéfices monter !
  2. Les bougies creuses ou vertes signifient une tendance haussière : vous voudrez peut-être ajouter à votre position longue et sortir des positions courtes.
  3. Les bougies avec un petit corps entouré d’ombres supérieures et inférieures indiquent un changement de tendance : les traders qui aiment le risque peuvent acheter ou vendre ici, tandis que d’autres attendront une confirmation avant d’être long ou court.
  4. Les bougies remplies ou rouges indiquent une tendance baissière : vous voudrez peut-être ajouter à votre position courte et sortir des positions longues.
  5. Les bougies pleines ou rouges sans ombres plus hautes identifient une forte tendance à la baisse : restez court jusqu’à ce qu’il y ait un changement de tendance.

Ces signaux peuvent faciliter la localisation de tendances ou d’opportunités de trading qu’avec les chandeliers traditionnels. Les tendances ne sont pas interrompues aussi souvent par de faux signaux et sont ainsi plus facilement repérables.


Heikin-Ashi.

Image de Sabrina Jiang © Investopedia 2020


L’exemple de graphique ci-dessus montre comment les graphiques Heikin-Ashi peuvent être utilisés pour l’analyse et la prise de décisions de trading. A gauche, il y a de longues bougies rouges, et au début de la descente, les mèches inférieures sont assez petites. Au fur et à mesure que le prix continue de baisser, les mèches inférieures s’allongent, indiquant que le prix a chuté mais a ensuite été remonté. La pression d’achat commence à monter. Ceci est suivi d’un fort mouvement haussier.

Le mouvement haussier est fort et ne donne pas d’indications majeures d’un renversement, jusqu’à ce qu’il y ait plusieurs petites bougies d’affilée, avec des ombres de chaque côté. Cela montre l’indécision. Les traders peuvent regarder la situation dans son ensemble pour aider à déterminer s’ils doivent être longs ou courts.

Les graphiques peuvent également être utilisés pour maintenir un trader dans un trade une fois qu’une tendance commence. Il est généralement préférable de rester dans un commerce jusqu’à ce que les bougies Heikin-Ashi changent de couleur. Cependant, un changement de couleur ne signifie pas toujours la fin d’une tendance, il peut s’agir simplement d’une pause.

Laisser un commentaire