Définition de la moyenne mobile multiple Guppy (GMMA)



Qu’est-ce que la moyenne mobile multiple Guppy (GMMA) ?

Le Guppy Multiple Moving Average (GMMA) est un indicateur technique qui vise à anticiper une éventuelle cassure du prix d’un actif. Le terme tire son nom de Daryl Guppy, un chroniqueur financier australien et auteur de livres qui a développé le concept dans son livre « Trading Tactics ».

Le GMMA utilise la moyenne mobile exponentielle (EMA) pour capturer la différence entre le prix et la valeur d’une action. Une convergence de ces facteurs est associée à un changement de tendance significatif. Guppy maintient que le GMMA n’est pas un indicateur retardé mais un avertissement préalable d’un changement en cours de prix et de valeur.

Points clés à retenir

  • La moyenne mobile multiple Guppy (GMMA) est un indicateur technique qui identifie les tendances changeantes, les cassures et les opportunités de trading dans le prix d’un actif en combinant deux groupes de moyennes mobiles (MA) avec des périodes différentes.
  • Le GMMA se compose d’un groupe de MA à court terme et d’un groupe de MA à long terme, contenant tous deux six MA, pour un total de 12, et est superposé sur le graphique des prix d’un actif.
  • Les MA à court terme sont généralement fixés à 3, 5, 8, 10, 12 et 15 périodes. Les MA à plus long terme sont généralement fixées à 30, 35, 40, 45, 50 et 60.
  • Lorsque le groupe de moyennes à court terme passe au-dessus du groupe à plus long terme, cela indique qu’une tendance à la hausse des prix de l’actif pourrait émerger.
  • Inversement, lorsque le groupe à court terme tombe en dessous du groupe à plus long terme des MA, une tendance à la baisse des prix de l’actif pourrait commencer.

Formule et calcul de la moyenne mobile multiple Guppy (GMMA)

La formule de l’indicateur Guppy utilise des moyennes mobiles exponentielles (EMA). Il existe un groupe de MA à court terme et un groupe de MA à long terme, contenant tous deux six MA, pour un total de 12. Cependant, on peut insérer leur nombre préféré de périodes, N, dans le calcul pour trouver chacun des Valeurs MA.


E

M

UNE

= [ Close price E M A p r e v i o u s ]

*

M

+

E

M

UNE

p

r

e

v

je

o

vous

s

ou alors:

S

M

UNE

=

Somme de

N

cours de clôture

N

où:

E

M

UNE

=

moyenne mobile exponentielle

E

M

UNE

p

r

e

v

je

o

vous

s

=

la moyenne mobile exponentielle de la période précédente

(Le

S

M

UNE

peut remplacer le

E

M

UNE

p

r

e

v

je

o

vous

s

pour le premier calcul)

Multiplicateur

M

=

2

N

+

1

S

M

UNE

=

moyenne mobile simple

N

=

nombre de périodes

begin{aligné} &EMA = gauche[text{Close price} – EMA_{previous}right]*M+EMA_{précédent}\ &textbf{ou :}\ &SMA = frac{text{Somme de } N text{ cours de clôture}}{N}\ \ \ &textbf{ où :}\ &EMA = text{moyenne mobile exponentielle}\ &EMA_{précédent} = text{la moyenne mobile exponentielle de la période précédente}\ &text{(Le } SMA text{ peut remplacer le } EMA_{précédent} text{ pour le premier calcul)}\ &text{Multiplicateur } M = frac{2}{N+1}\ &SMA = text{moyenne mobile simple}\ &N = text{nombre de points}\ end{aligned} EMUNE=[Close priceEMAprevious]*M+EMUNEprevjeovoussou alors:SMUNE=NSomme de N cours de clôtureoù:EMUNE=moyenne mobile exponentielleEMUNEprevjeovouss=la moyenne mobile exponentielle de la période précédente(Le SMUNE peut remplacer le EMUNEprevjeovouss pour le premier calcul)Multiplicateur M=N+12SMUNE=moyenne mobile simpleN=nombre de périodes

Calcul de la moyenne mobile multiple Guppy (GMMA)

Répétez les étapes ci-dessous pour chacune des AG requises. Modifiez la valeur N pour calculer l’EMA souhaitée. Par exemple, utilisez trois pour calculer la moyenne sur trois périodes et utilisez 60 pour calculer l’EMA sur 60 périodes.

  1. Calculez le SMA pour N.
  2. Calculez le multiplicateur en utilisant la même valeur N.
  3. Utilisez le cours de clôture le plus récent, le multiplicateur et le SMA pour calculer l’EMA. Le SMA est placé à la place de l’EMA du jour précédent dans le calcul. Une fois que l’EMA a été calculé, le SMA n’est plus nécessaire puisque le calcul EMA peut être utilisé dans le spot EMA de la veille pour le prochain calcul.
  4. Répétez le processus pour la prochaine valeur N, jusqu’à ce que vous ayez la lecture EMA pour les 12 MA.

Que vous dit la moyenne mobile multiple Guppy (GMMA) ?

Le degré de séparation entre les MA à court et à long terme peut être utilisé comme indicateur de la force de la tendance. S’il y a une large séparation, alors la tendance dominante est forte. D’un autre côté, une séparation étroite ou des lignes qui s’entrecroisent indiquent une tendance à l’affaiblissement ou une période de consolidation.

Image de Sabrina Jiang © Investopedia 2021


Le croisement des MA à court et à long terme représente des inversions de tendance. Si le court terme passe au-dessus des MA à long terme, alors un retournement haussier s’est produit. Inversement, si les MA à court terme passent en dessous des MA à plus long terme, un retournement baissier se produit.

Pendant ce temps, lorsque les deux groupes de MA se déplacent horizontalement, ou se déplacent principalement latéralement et fortement entrelacés, cela signifie que l’actif n’a pas de tendance de prix et peut donc ne pas être un bon candidat pour les transactions de tendance. Ces périodes peuvent cependant être bonnes pour le trading de gamme.

Le GMMA peut être utilisé pour identifier les changements de tendances ou évaluer la force de la tendance actuelle et est mieux utilisé en conjonction avec d’autres indicateurs techniques.

L’indicateur peut également être utilisé pour les signaux commerciaux. Lorsque le groupe à court terme dépasse le groupe à long terme des MA, achetez. Lorsque le groupe à court terme passe en dessous du groupe à plus long terme, vendez. Ces signaux doivent être évités lorsque le prix et les MA évoluent latéralement. Après une période de consolidation, surveillez un croisement et une séparation. Lorsque les lignes commencent à se séparer, cela signifie souvent qu’une cassure de la consolidation s’est produite et qu’une nouvelle tendance pourrait être en cours.

Lors d’une forte tendance haussière, lorsque les MA à court terme reviennent vers les MA à plus long terme (mais ne traversent pas) puis commencent à revenir à la hausse, il s’agit d’une autre opportunité de conclure des transactions longues dans le sens de la tendance. Le même concept s’applique aux tendances baissières pour la saisie de positions courtes.

La moyenne mobile multiple de Guppy (GMMA) par rapport à une moyenne mobile exponentielle (EMA)

Le GMMA est composé de 12 EMA, c’est donc essentiellement la même chose qu’un EMA. Le Guppy est une collection d’EMA qui, selon le créateur, ont aidé à isoler les transactions, à repérer les opportunités et à mettre en garde contre les renversements de prix.

Les multiples lignes du Guppy aident certains traders à mieux voir la force ou la faiblesse d’une tendance que s’ils n’utilisaient qu’une ou deux EMA.

Limitations de la moyenne mobile multiple Guppy (GMMA)

La principale limitation du Guppy, et des EMA qui le composent, est qu’il s’agit d’un indicateur retardé. Chaque EMA représente le prix moyen du passé. Il ne prédit pas l’avenir.

Attendre que les moyennes se croisent peut parfois signifier une entrée ou une sortie beaucoup trop tardive, car le prix a déjà évolué de manière agressive. Tous les MA sont également sujets aux whipsaws. C’est à ce moment-là qu’il y a un croisement, entraînant potentiellement une transaction, mais que le prix ne bouge pas comme prévu, puis les moyennes se croisent à nouveau, ce qui entraîne une perte.

Les commerçants doivent utiliser le GMMA en conjonction avec d’autres indicateurs techniques pour maximiser leurs chances de succès. Par exemple, les traders peuvent examiner l’indice de force relative (RSI) pour confirmer si une tendance devient lourde et prête à un renversement, ou examiner divers modèles de graphiques pour déterminer d’autres points d’entrée ou de sortie après un croisement GMMA.

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