Stratégies de moyenne mobile pour le trading Forex

Un cambiste peut créer une stratégie de trading simple pour profiter des opportunités de trading en utilisant seulement quelques moyennes mobiles (MA) ou indicateurs associés. Les MA sont principalement utilisées comme indicateurs de tendance et identifient également les niveaux de support et de résistance. Les deux MA les plus courantes sont la moyenne mobile simple (SMA), qui est le prix moyen sur un nombre donné de périodes, et la moyenne mobile exponentielle (EMA), qui donne plus de poids aux prix récents. Ces deux éléments constituent la structure de base des stratégies de trading Forex ci-dessous.

Stratégie de trading de moyenne mobile

Cette stratégie de trading de moyenne mobile utilise l’EMA, car ce type de moyenne est conçu pour répondre rapidement aux changements de prix. Voici les étapes de la stratégie.

• Tracez trois moyennes mobiles exponentielles – une EMA de cinq périodes, une EMA de 20 périodes et une EMA de 50 périodes – sur un graphique de 15 minutes.
• Achetez lorsque l’EMA à cinq périodes passe de bas en haut de l’EMA à 20 périodes et que le prix, les EMA à cinq et à 20 périodes sont supérieurs à l’EMA 50.
• Pour une transaction de vente, vendez lorsque l’EMA à cinq périodes passe d’en haut à en dessous de l’EMA à 20 périodes, et que les EMA et le prix sont inférieurs à l’EMA à 50 périodes.
• Placez l’ordre stop-loss initial en dessous de l’EMA de 20 périodes (pour une transaction d’achat), ou alternativement à environ 10 pips du prix d’entrée.
• Une étape facultative consiste à déplacer le stop-loss pour atteindre le seuil de rentabilité lorsque le commerce est rentable de 10 pips.
• Envisagez de placer un objectif de profit de 20 pips ou de quitter lorsque la période de cinq passe en dessous de la période de 20 si elle est longue, ou lorsque les cinq passent au-dessus de la période de 20 si elle est courte.

Les traders Forex utilisent souvent un croisement MA à court terme d’un MA à long terme comme base d’une stratégie de trading. Jouez avec différentes durées ou délais de MA pour voir ce qui vous convient le mieux.

Stratégie de trading d’enveloppes de moyenne mobile

Les enveloppes de moyenne mobile sont des enveloppes basées sur un pourcentage définies au-dessus et en dessous d’une moyenne mobile. Le type de moyenne mobile qui est défini comme base pour les enveloppes n’a pas d’importance, les traders forex peuvent donc utiliser une MA simple, exponentielle ou pondérée.

Les traders Forex doivent tester différents pourcentages, intervalles de temps et paires de devises pour comprendre comment ils peuvent utiliser au mieux une stratégie d’enveloppe. Il est plus courant de voir des enveloppes sur des périodes de 10 à 100 jours et d’utiliser des « bandes » qui ont une distance de la moyenne mobile comprise entre 1 et 10 % pour les graphiques quotidiens.

En cas de day trading, les enveloppes seront souvent bien inférieures à 1%. Sur le graphique d’une minute ci-dessous, la longueur MA est de 20 et les enveloppes sont de 0,05 %. Les paramètres, en particulier le pourcentage, peuvent devoir être modifiés d’un jour à l’autre en fonction de la volatilité. Utilisez des paramètres qui alignent la stratégie ci-dessous sur l’action des prix du jour.

Idéalement, n’échangez que lorsqu’il existe un fort biais directionnel global sur le prix. Ensuite, la plupart des traders négocient uniquement dans cette direction. Si le prix est dans une tendance haussière, envisagez d’acheter une fois que le prix s’approche de la bande médiane (MA) et commence ensuite à remonter. Dans une forte tendance baissière, envisagez de vendre à découvert lorsque le prix s’approche de la bande médiane, puis commence à s’en éloigner.

Une fois qu’un short est pris, placez un stop-loss un pip au-dessus du récent swing haut qui vient de se former. Une fois qu’une transaction longue est effectuée, placez un stop-loss un pip en dessous du creux de swing qui vient de se former. Envisagez de quitter lorsque le prix atteint la bande inférieure sur une transaction courte ou la bande supérieure sur une transaction longue. Vous pouvez également définir une cible qui représente au moins deux fois le risque. Par exemple, si vous risquez cinq pips, définissez une cible à 10 pips de l’entrée.

Stratégie de trading de ruban de moyenne mobile

Le ruban de moyenne mobile peut être utilisé pour créer une stratégie de trading forex de base basée sur une transition lente du changement de tendance. Il peut être utilisé avec un changement de tendance dans les deux sens (à la hausse ou à la baisse).

La création du ruban de moyenne mobile a été fondée sur la conviction que plus c’est mieux lorsqu’il s’agit de tracer des moyennes mobiles sur un graphique. Le ruban est formé d’une série de huit à 15 moyennes mobiles exponentielles (EMA), variant des moyennes à très court terme aux moyennes à long terme, toutes tracées sur le même graphique. Le ruban de moyennes qui en résulte est destiné à fournir une indication à la fois de la direction et de la force de la tendance. Un angle plus raide des moyennes mobiles – et une plus grande séparation entre elles, provoquant le déploiement ou l’élargissement du ruban – indique une forte tendance.

Les signaux d’achat ou de vente traditionnels pour le ruban de moyenne mobile sont le même type de signaux croisés utilisés avec d’autres stratégies de moyenne mobile. De nombreux croisements sont impliqués, donc un trader doit choisir combien de croisements constituent un bon signal de trading.

Une stratégie alternative peut être utilisée pour fournir des entrées commerciales à faible risque avec un potentiel de profit élevé. La stratégie décrite ci-dessous vise à attraper une cassure décisive du marché dans les deux sens, qui se produit souvent après qu’un marché s’est négocié dans une fourchette étroite et étroite pendant une période prolongée.

Pour utiliser cette stratégie, tenez compte des étapes suivantes :

• Surveillez une période où toutes (ou la plupart) des moyennes mobiles convergent étroitement ensemble lorsque le prix s’aplatit dans une fourchette latérale. Idéalement, les différentes moyennes mobiles sont si proches les unes des autres qu’elles forment presque une ligne épaisse, montrant très peu de séparation entre les lignes de moyennes mobiles individuelles.
• Encadrez la fourchette de négociation étroite avec un ordre d’achat au-dessus du haut de la fourchette et un ordre de vente en dessous du bas de la fourchette. Si l’ordre d’achat est déclenché, placez un ordre stop-loss initial en dessous du bas de la fourchette de négociation ; si l’ordre de vente est déclenché, placez un stop juste au-dessus du haut de la fourchette.

Stratégie de trading de divergence de convergence moyenne mobile

L’histogramme de divergence de convergence moyenne mobile (MACD) montre la différence entre deux moyennes mobiles exponentielles (EMA), une EMA de 26 périodes et une EMA de 12 périodes. De plus, une EMA à neuf périodes est tracée en superposition sur l’histogramme. L’histogramme montre des lectures positives ou négatives par rapport à une ligne zéro. Bien qu’il soit le plus souvent utilisé dans le trading forex comme indicateur de momentum, le MACD peut également être utilisé pour indiquer la direction et la tendance du marché.

Il existe différentes stratégies de trading forex qui peuvent être créées à l’aide de l’indicateur MACD. Voici un exemple.

• Échangez les croisements MACD et de ligne de signal. En utilisant la tendance comme contexte, lorsque le prix est à la hausse (le MACD doit être au-dessus de la ligne zéro), achetez lorsque le MACD passe au-dessus de la ligne de signal d’en bas. Dans une tendance baissière (le MACD devrait être en dessous de la ligne zéro), vendez à découvert lorsque le MACD passe en dessous de la ligne de signal.
• S’il est long, quittez lorsque le MACD retombe en dessous de la ligne de signal.
• S’il est court, quittez lorsque le MACD remonte au-dessus de la ligne de signal.
• Au début de la transaction, placez un stop-loss juste en dessous du plus bas swing le plus récent si vous optez pour une position longue. Lorsque vous êtes short, placez un stop-loss juste au-dessus du plus haut swing le plus récent.

Moyenne mobile multiple Guppy

La moyenne mobile multiple Guppy (GMMA) est composée de deux ensembles distincts de moyennes mobiles exponentielles (EMA). Le premier ensemble a des EMA pour les trois, cinq, huit, 10, 12 et 15 jours de bourse précédents. Daryl Guppy, le trader australien et inventeur du GMMA, a estimé que cette première série mettait en évidence le sentiment et la direction des traders à court terme. Un deuxième ensemble est composé d’EMA pour les 30, 35, 40, 45, 50 et 60 jours précédents ; si des ajustements doivent être effectués pour compenser la nature d’une paire de devises particulière, ce sont les EMA à long terme qui sont modifiées. Ce deuxième ensemble est censé montrer l’activité des investisseurs à plus long terme.

Si une tendance à court terme ne semble pas être soutenue par les moyennes à long terme, cela peut être le signe que la tendance à long terme s’épuise. Reportez-vous à la stratégie de ruban ci-dessus pour une image visuelle. Avec le système Guppy, vous pouvez faire en sorte que les moyennes mobiles à court terme soient toutes d’une couleur et que toutes les moyennes mobiles à long terme soient d’une autre couleur. Regardez les deux ensembles pour les croisements, comme avec le ruban. Lorsque les moyennes les plus courtes commencent à passer en dessous ou au-dessus des MA à plus long terme, la tendance pourrait s’inverser.